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随机变量的期望方差的计算方法.doc
随机变量的期望、方差的计算方法
辛开远,杨玉华
与随机变量有关的某些数值,虽然不能完整的描述随机变量,但能描述随机变量在某些方面的重要特征。这些数学特征在理论与实践上都具有重要的意义,本文介绍一维随机变量的常用数字特征:数学期望、方差。
一、数学期望
1.设离散型随机变量的分布律为:
, 1,2,…
如果级数绝对收敛,则称级数的和为随机变量的数学期望,即
2.设连续型随机变量的概率密度为,若积分绝对收敛,则称积分的值为随机变量的数学期望,即
3.数学期望的性质
(1),(为常数)
(2),(为常数,是随机变量)
(3),(,是两个随机变量)
(4)若,是相互独立的随机变量,则有
二、随机变量的函数的数学期望
设是的函数,。
1.当是离散型随机变量时,的分布律为
, 1,2,…
若级数绝对收敛,则函数的数学期望为
2.当是连续型随机变量时,的概率密度为,若积分绝对收敛,则函数的数学期望为
三、方差
设是一个随机变量,若存在,则称它为的方差,记作,即
则称为的均方差或者标准差。
1.若是离散型随机变量,则
2.若是连续型随机变量,则
方差反映了随机变量取值分散的程度,越小,的取值越集中。
3.方差的性质
(1)≥;
(2),(其中是常数);
(3),其中是常数,
(4)若,是两个相互独立的随机变量,则有
(5)的充分必要条件是,这里;
(6)
常用公式(6)计算方差。
四、矩
1.为离散型随机变量
(1)若, 1,2,…,存在,则称它为的阶原点矩。
(2)若存在,则称它为的阶中心矩。
2.为连续型随机变量
(1)存在,则称它为的阶原点矩。
(2)若存在,则称它为的阶中心矩,其中,为的概率密度。
五、关于两个随机变量的函数的数学期望
1.设是二维离散型随机变量,若其分布律为,(1,2,…),
则
这里,等式右端的级数绝对收敛。
2.设是二维连续型随机变量,若其概率密度为
则
这里,等式右端的级数或积分绝对收敛。
六、协方差和相关系数
1.设是二维随机变量,若存在,则称它是和的协方差,记作,即
(1)当为离散型随机变量时,
(2)当是连续随机变量时,
其中,是的概率密度。
2.若>>
为和的相关系数。
-2 0 2 0.4 0.3 0.3 七、例题分析
例1.设随机变量的分布律为,
求:,,。
解:
例2.设随机变量的概率密度分别为
,
求:,,。
解:
例3.设二维随机变量具有概率密度,
求:,。
解:
例4.设二维随机变量的分布律为
-1 0 1 -1 0 0 1 1
求:,,,。
解:
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