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《系统辨识第六次作业2016参考答案》.doc
系统辨识第六次作业（2013年4月23日）
1. 证明以下矩阵求逆引理
(A+BC)-1 =A-1 –A-1B (I+CA-1B)-1C A-1
并简要讨论，在递推最小二乘算法推到中上述求逆公式发挥的作用。
参考答案: 事实上，
[A-1 –A-1B (I+CA-1B)-1C A-1] (A+BC)
=I - A-1B (I+CA-1B)-1C
+A-1 BC– A-1B (I+CA-1B)-1C A-1 BC
= I + A-1B (I+CA-1B)-1[-C +C+CA-1BC–C A-1 BC]
=I
同理，
(A+BC) [A-1 –A-1B (I+CA-1B)-1C A-1]
= I+ BCA-1–B (I+CA-1B)-1C A-1–BCA-1B (I+CA-1B)-1CA-1
=I+[ B+BCA-1B–B–BCA-1B] (I+CA-1B)-1C A-1
=I
得证。
注意到，当矩阵B和C退化为列和行向量时，上述矩阵求逆过程不再涉及高维矩阵的求逆过程，只包含简单的标量除法，不依赖于矩阵A 的维数。递推最小二乘的推导过程正是利用求逆公式的这一优势，解决了计算矩阵PN求逆过程随着维数N增加产生的计算灾变。
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