专题2时间序列模型.ppt

3. PP检验 类似于DF检验的作用，Phillips和Perron（1988）提出一种非参数方法来检验一阶自回归过程AR(1)的平稳性(附加一个修正因子)，对于方程 (2.3.15) 原假设和备选假设为： 接受原假设，意味着存在一个单位根；反之，接受备选假设，意味着不存在单位根。PP检验(Phillips-Perron Test)也是通过构造一个具有t分布的统计量tp,p来检验的取值情况，只是此时t统计量的构造相对于DF检验的统计量更为稳健。 PP统计量tp,p的具体构造形式如下： (2.3.17) 其中： 是式（2.3.15）回归残差方差的一致估计量，即 其中k是解释变量的个数。 (2.3.18) 图2.9 中国1978年～2002年的GDP序列 1. 确定性时间趋势和单位根过程 描述类似图2.9形式的