趋势预测之007.股票价格的一种线性分形预测方法.pdfVIP

维普资讯 南京大学学报 (自然科学) 第 35卷 第 4期 JOURNALOFNANJINGUNIVERSITY Vo1．35，No．4 1999年 7月 (NATURALSCIENCES) Ju1．．1999 ④ ；7一《1股票价格的一种线性分形预测方法 7 申富饶王嘉松 c二)7、／2 (南景 旆 学 I 商 ．南京 摘 要 主要研究股票价格 的变化规律及对其未来价格的预飒I方法 通过对股票市场价格进行 小波分析 ，发现股票价格的变化服从 自相似性 ，并且满足某种拟周期性 而 自相似是分形的一个 重要特征，就可将股票价格的变化作为分形来进行研究 利用这一结论，找出了股票价格变化的 线性分形插值 函数 ，并提出一种线性分形预测方法来对股票价格进行预测．在数值试验 中，对 四 川长虹的股票价格进行 了分析，利用上述线性分形预测方法进行预测 ，得到 了一些令人满意的 结果 ，说明该方法是可行的． 关键词 股票价格 ．自相似 ，线性分形插值，线性分形预测 分类号 ()】89l2 O 引 言 股票价格的变化是极端复杂 、很不规则的 文献-1利用小波变换对股票价格进行 了分 析，发现股票价格的变化服从 白相似性，并且满足某种拟周期性 ．分形学的创始人 Mandel— brotBB曾对股票价格的变动规律进行 了研究，他从股票价格变动的分布及其分布的相似 性方面论证了股票价格的变化是分形的_2 因此 ，我们可以利用分形 的性质来研究股票价 格，找出其所服从的分形规律，并将之用于股票价格 的预测．本文第 1部分介绍了一些基础 知识，第 2部分提出了分形线性预测模型，第 3部分对四川长虹的股票价格进行分析，得到 了比较满意的结果 1 预备知识 在建立分形预梗I模型的过程中，需要利用到小波变换以及分形插值的知识 ，我们对此作 简要的介绍． 1．1 小波变换 3【1 定义基本小波函数为 h(·)，设伸缩因子和平移因子分别是 n和b，将小 ·江苏省 自然科学基垒资助项 目(No：BK97047) 紧堕是薯裔 誓磊：．1973年10月生，南京大学计算数学硕士 维普资讯 第 4期 申富饶等 ：股票价格的一种线性分形预测方法 渡变换基 函数定义为： ^ (z)= a-I^(( ． b) )， 口，b∈ R，d0 (1) 则函数f(x)的小渡变换可以定义为： w (d．b) J (x)f(x)dx (2) 它对应于f(x)在函数族 ^ (·)上的分解 如果函数 “ )满足这样的性质 ： f(0+ )一f(xo)≈ 。(，(0+x)一f(0)) (3) 则称 ，(z)在 z0点是 自相似的，其等价性条件为…4： w (,ta，xo+ 占)≈ 。(w (d，0+b) (4) 这里的 a与zn有关 ，当00不同时， 也不 同 对 (4)式两边取对数 ，有 ； 1nW^( ，3cO+ 6)≈ alnA+lnWh(d，x0+b) (5) 对于固定的a．D，b，取不同的^．作出关于Inwh(．1a，z0+^6)和 lnA的图象 ．如果近似为线 性的，则说明f(x)为