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基于串联灰色神经网络的股指预测模型 王吉培，王聪颖 西南财经大学数量经济学，四川成都（610074 ） E-mail ：wangjip_526@163.com 摘 要：利用灰色预测中的累加生成运算对原始数据进行变换，从而得到规律性较强的累加 数据，便于神经网络进行建模和训练，并利用神经网络的函数逼近特性，实现对原始数据的 预测。预测结果表明: 串联灰色神经网络模型的预测精度高于单独的GM(1,1)模型适用于具有 复杂成分的动态数据序列的建模。 关键词：动态数据序列，灰色预测，BP 神经网络，灰色神经网络组合模型 中图分类号：F224 1. 引 言 在系统研究中，由于内外扰动的存在和认识水平的局限，人们所得到的信息往往带有某 种不确定性。随着科学技术的发展和人类社会的进步，人们对各类系统不确定性的认识逐步 深化，不确定性系统的研究也日益深入。灰色系统建模方法着重系统行为数据间内在关系的 挖掘，在规律的发现方面有其独到之处，本质上是一种以数找数的方法，不