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基于尾部指数回归方法的CVaR估计以及实证研究叶五一.pdfVIP

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  • 2015-11-10 发布于重庆
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基于尾部指数回归方法的CVaR估计以及实证研究叶五一.pdf

    基于尾部指数回归方法的CVaR估计以及实证研究叶五一

    29 11 Vol． 29 ，No. 11 第 卷第 期 统计研究 2012 11 Statistical Research Nov． 2012 年 月 基于尾部指数回归方法的 * CVaR 估计以及实证研究 叶五一 张 明 缪柏其 : VaR ， VaR VaR 内容提要 在险价值 是一种非常重要的金融风险度量方法 近期也有很多关于动态 以及条件 (CVaR)

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