动量效应实证的研究在中国股市的特殊性.pdf

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2015-11-10 发布于安徽
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W e find stock s /? coefficient is lik ely to increase first and then decrease, w ith their w eight increasing. B esides, w hen stocks w eight is h igh enough , /3 is m ore likely to b e le ss th a n 1. K eyw ords :m om entum effect, cash div idends, m arket w eight, /3 coefficient 目录摘要  - 1 - 第一 ? 绪论  - 1 - 1.1 研究背景  - 1 “ 1.2 研究意义  - 2 - 1.3 本文研宄框架、思路和创新  - 3 - 第二章文献综述和理论基础  - 5 - 2.1 市场有效性  - 5 - 2 .2 CAPM 模型  - 6 — 2.2 . 1 CAPM 模型简介  - 6 - 2. 2 . 2 CA PM 模型的应用  — 9 - 2.2. 3 CAPM 模型的验证  - 11 - 第三章实证分析  “13 “ 3.1 实证说明  “13 - 3.2 实证结果  - 16 - 3.3 结果分析  - 24 - 第四章结束语  “3 1 - 4 .1 本文结论  - 3 1 - 4 .2 模型不足及改进设想  - 3 1 - 参考文献  “32 - 1#