对投资者风险态度处理方法的探讨.pdfVIP

， 2009 年第28 期 经济研究导刊 No．28 2009 总第66 期 ECONOMIC RESEARCH GUIDE Serial No．66 对投资者风险态度处理方法的探讨 a b 余 海 ，黄 波 （上海交通大学a.继续教育学院；b.经济与管理学院，上海 200030） 摘 要：在讨论传统金融学与行为金融学对于代表性投资者风险态度不同处理方法的基础上，指出了其相应 的不足，提出了能正确反映代表性投资者对于双侧风险不同态度的反“S”型效用函数并讨论了其若干特性。另外，对 于两类投资者的不同风险特性也做了些许介绍