概率论与数理统计3.1-3.3.ppt

二维随机变量——联合分布函数 一个关于随机变量的独立性在统计中很有用的定理 比较： 二维离散型随机变量：取值有限组或无限可列组 刻画方法：联合分布律、联合分布函数 二维连续型随机变量：取值可充满一个平面区域 刻画方法：联合概率密度函数、联合分布函数 二维连续型随机变量 则称(X,Y)是二维连续型随机变量，f (x, y)称为二维随机变量(X,Y)的联合概率密度函数,简称概率密度。 二维连续型随机变量——联合密度函数 定义：设二维随机向量(X, Y)的联合分布函数为F(x, y)，如果存在一个非负函数 f (x, y)，使得对任意实数 x, y，有 一元连续型随机变量X有 一维连续型随机变量 X 的概率密度: 二维连续型随机变量 (X,Y) 的联合概率密度: 二维连续型随机变量的性质 联合概率密度和联合分布函数的关系 积分关系 导数关系 设(X,Y)的联合概率密度是 求 (1) 常数A; (2) 求联合分布函数 (3) 求概率 解: (1) 由 A=2 例1：已知f(x,y)，求其他 积分区域 区域 （2）求 当 时, 当 时, 故 （3）求 设随机变量(X ,Y )的联合分布函数为 其中A , B , C 为常数，求 (1) 确定常数 A , B , C ； (2) (X ,Y )的联合概率密度; (3) P (X 2)。 例2 已知F(x,y)，求其他 解： (1) 常规方法 特殊方法：利用联合分布函数F(x,y) (X,Y)作为一个整体，有联合分布函数F(x,y); 联合概率密度f(x,y); X作为一个部分，有边缘分布函数FX(x); 边缘概率密度fX(x); Y作为一个部分，有边缘分布函数FY(y); 边缘概率密度fY(y); F(x,y) FX(x)，FY(y) 关系？ f(x,y) fX(x)， fY(y) 关系？ 二维连续型随机变量——边缘密度函数 关于X的边缘概率密度为 关于Y的边缘概率密度为 关于Y的边缘分布函数为 关于X的边缘分布函数为 例3: 设(X, Y)的联合密度为 求 k 值和两个边缘概率密度 解: 由 得 当 0≤x≤1时 所以关于X的边缘概率密度为 解：关于X的边缘概率密度为 当 x0或者 x1时 关于Y的边缘概率密度为 例4：设(X, Y)的概率密度为 求 (1) c的值; (2) 边缘概率密度。 = 5c/24 c = 24/5 解: (1) 注意积分限 解: (2) 注意积分限 注意取值范围 解: (2) 注意积分限 注意取值范围 若(X,Y )是连续型随机变量， 连续型随机变量——独立性的判别 X与Y 独立 定义 形式上 例5：甲乙两人约定中午12时30分在某地会面，如果甲来到的时间在12:15到12:45之间是均匀分布；乙独立地到达,而且到达时间在12:00到13:00之间是均匀分布. 试求先到的人等待另一人到达的时间不超过5分钟的概率及甲先到的概率. 解：设X 、Y分别表示甲、乙到达时刻，且X与Y相互独立。 以12时为起点,以分为单位,依题意, X~U(15,45), Y~U(0,60) 由独立性 x 先到的人等待另一人到达的时间不超过5分钟的概率 P(| X-Y|≤5) =P( -5≤ X -Y ≤5) 甲先到的概率 P(XY) 两个常用的二维连续型分布 二维均匀分布 二维正态分布 G 二维随机变量 (X, Y)服从区域 G上的均匀分布 二维均匀分布 设G是平面上的有界区域 (X, Y)的联合概率密度为 对G内任意区域D，有 D 设(X, Y)服从圆域 x2+y2≤4上的均匀分布, 求(X, Y)的联合概率密度; 计算P{(X,Y)?A}，其中 A={(x,y)| x, y≥0,且 x+y≤1}. 答： P{(X,Y)?A}=0.5/4 ?=1/8? X与Y的边缘密度？是否为均匀分布？ 二维正态分布 设二维随机变量(X,Y)的联合概率密度为 其中 均为参数，则称 (X,Y)服