05会员港股通业务系统建设指南v1.3(仅供学习以交易所正式文件为准)-精.pptVIP

会员港股通业务系统建设指南 2014.5 特别申明 本讲稿内容为券商理解，仅供参考，具体以交易所相关规则和技术文档为准。 一、概 况 港 股 通 一、概 况 二、账户管理 二、账户管理 港股通实行全面指定交易制度，投资者的港股指定交易关系与该投资者 A 股账户指定交易关系相同（直接使用现有账号）。 对于存在有未完成交收的证券账户，以及当日有交易的证券账户，需限制其撤销指定交易（注意账户的联动控制，不同公司实现可能方式不同）。 港股通实行客户交易结算资金第三方存管制度，参照A股交易相关规定执行。 三、行情/信息 重要信息文件（上交所文件发布渠道）： 港股基础信息reffXXMMDD.txt 最小价差文件zxjcMMDD.txt 港股过户库 中国结算收到银行提供汇率后，及时通过上交所向市场公布。 行情获取：收费行情，需申请并获得香港交易所的行情转发牌照，授权需缴纳牌照费。由联交所通过上交所向内地市场免费提供一档港股实时行情（未最终确定）。 行情发布要素： 证券代码、名称、汇率、报价（港币及转换人民币）等 信息披露： 上交所SPV通过港股通网站专栏，披露港股通有关业务信息。 交易期间，定时发布当日可用余额。 交易结束后，通过网站披露总额度余额和下一个交易日是否允许买单申报等信息。 四、交易管理 四、交易管理 证券代码：5位代码，但接口为6位，需左补空格。 交易日：沪港通仅在沪港两地均为交易日且能够满足结算安排时开通。具体交易日安排将在上交所指定网站公布。 交易时间：9:00-9:30,开市前时段，交易时段，9:30-12:00,1:00-4:00。 涨跌幅限制：按联交所交易规则，不设涨跌幅限制。 卖空限制：不允许卖空。 价格步长：不同价格价差步长不同，交易所每天发布价差文件。 每手股数：不同股票可能每手股数不同，交易所信息文件保护该信息。 交易标的：通过产品信息发布，注意“可买卖”以及“可卖” 单笔委托上限：参照联交所的规定。 回转交易：T+0，按联交所交易规则，投资者当天买入的港股当日可卖出，但不允许卖空。 交易指令：“港股通”业务支持两类港股交易指令，整手买卖指令和零股买卖指令。 四、交易管理 汇率转换：输入价格为港币，冻结解冻资金为人民币。 参考汇率：有买入汇率与卖出汇率，买入冻结转换汇率与卖出解冻转换汇率可能不同。 整手买卖指令：联交所股票交易的最小单位为一手，余额不足一手的部分即为零股。然而香港联交所每只股票一手的股数不尽相同，每家上市公司可按照自身情况确定其股票的每手股数。 报单指令：对于整手买卖，投资者在开市前阶段仅允许输入竞价限价盘，在持续交易时段允许申报增强限价盘。（因而建议考虑预留支持其他报单指令） 零股买卖：对于零股买卖，投资者可申报卖出零股，试点期间，拟暂不提供零股买入。 公司行为：中国结算发布信息文件到A股信箱。 四、交易管理 交易费用：佣金、印花税（香港特区政府）、交易征费（香港证监会）、交易费（港交所）、交易系统使用费、股份交收费（香港中登系统）等。 意愿征集和申报：通过CCNET（原PROP系统）通用接口软件与中国结算上海分公司港股通结算系统对接，以实时申报方式进将投资者意愿实时转发至中国结算，中国结算将实时反馈申报数据接收是否成功，日终通过hk_ywhb(港股通业务回报文件)将处理结果发送给结算参与人。 交易接口：EZSTEP 整手买卖指令申报要素：证券代码、订单类型（竞价限价订单、增强限价订单）、买卖 方向、不附加“全数执行或立刻取消(FOK)”标志、以港币计价的申报价格和数量。 （当然还有PBU、营业部、投资者账号、申请编号等必备信息） 零股买卖指令申报要素：证券代码、买卖方向、不附加 “全数执行或立刻取消(FOK)”标志、以港币计价的申报价格和数量。 五、结 算 结算基本框架 五、结 算 结算文件：全新一套结算接口文件。（jsmx等与现有结构类似但有差异，主要差异在汇率。相当部分数据为完全新增） 权益数据：由中国结算发送权益文件，但部分权证类权益可能只能卖出不能买入。 证券组合费：该项费用为不交易也会产生，可能会导致部分客户透支。 资金结算账户：中国结算为结算参与人开立自营和客户港股通结算备付金账户和风控资金账户，用于港股通业务的资金结算。 港股通结算备付金账户编码规则同现有沪市A股备付金账户，号码段为043000000000******。 资金交收：注意应收资金和应付资金的交收时点的不同。 六、风险控制 港股通业务主要风险点：1、汇率波动风险；2、交易日差异风险 3、无涨跌停 六、风险控制 合格投资者制度 1、上证A股账户 2、投资者需签署港股通业务风险揭示书及相关风险提示文件 3、港股通投资者账户持有证券市值阀值（见相关业务细则50万