第十四章流动性管理-精.pptVIP

第十四章 流动性管理 第一节 流动性管理概述 第二节 银行流动性的需求与供给 第三节 银行流动性预测 第四节 现金资产的管理 商业银行流动性是指商业银行在日常经营中，满足客户提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。 基本流动性是指商业银行为满足客户提取存款的要求和支付到期债务本息的现金。 充足流动性是指基本流动性加上为贷款需求提供的现金。 流动性管理对商业银行至关重要，流动性是整个银行的生命线。 第一节 流动性管理概述 银行经营管理人员在进行流动性管理时应追求三个目标： 第一，银行必须保持足够的现金资产来满足客户提存、支付和正常贷款的需求； 第二，银行必须持有合格的现金资产来满足货币管理当局的法定存款准备金要求； 第三，在满足货币管理当局的法定存款准备金要求和支付能力的前提下，银行应该奖现金资产和流动性资产控制在合理的水平上，以尽量降低持有现金资产的机会成本，扩大盈利性资产，增加收益。 第一节 流动性管理概述 第二节 银行流动性的供给与需求 流动性需求的含义： 商业银行的流动性需求是指商业银行为了满足客户的需求、往来银行清算及监管当局规定而必须立即兑现的流动性资产。 第二节 银行流动性的供给与需求 商业银行流动性需求来源： 客户从其存款中提取现金； 商业银行为了留住老客户，同意对已到期贷款展期或对已承诺的贷款履行承诺； 商业银行为了争取新客户，满足新客户的贷款需求； 偿还其他商业银行的借款； 向中央银行交纳存款准备金； 支付营业费用以及税金； 向股东派发现金股利等。 第二节 银行流动性的供给与需求 流动性需求的类型： 季节性流动性需求 长期流动性需求 周期性流动性需求 临时流动性需求 第二节 银行流动性的供给与需求 流动性供给的主要来源： 新增的客户存款 企业收入进账 银行提供非存款性服务所取得的收入 客户偿还贷款 出售资产 在货币市场借入短期资金 第二节 银行流动性的供给与需求 影响流动性供给的因素： 流动性需求的不同种类 商业银行的管理哲学 筹资成本 银行的流动性计划 外部环境的变化 第二节 银行流动性的供给与需求 净流动性头寸 在任何时刻，商业银行的流动性供给与流动性需求的差额便构成净流动性头寸 为满足日常交易活动对资金的需求，银行必须计算一定时期内的净流动性头寸 Lt=0，表示银行流动性供给恰好满足流动性需求，此时资金处于运用状态； Lt0，表示流动性供给大于需求，银行应运用剩余的流动性资金贷款或投资以获取利润； Lt0，表示流动性供给小于需求，银行必须立即采取措施，增加资金来源，尽快解决流动精不足的情况。 第三节 银行流动性预测 流动性预测是银行预测内部流动性供给和流动性需求来源，估算可能出现的流动余缺，据以平衡流动性供给的管理手段。 流动性预测的三种方法： 资金来源与运用法 资金结构法 流动性指标法 第三节 银行流动性预测 资金来源与运用法 资金来源与运用法：银行通过预测流动性资金来源与运用数量来预测流动性需求量，进而组织资金来源，满足流动性需要的一种方法。 商业银行的流动性是由资金来源和资金运用决定的，并随资金来源与运用的变化而变化。任何存款的增加和贷款的减少都会增加商业银行的流动性，任何存款的减少和贷款的增加都会减少商业银行的流动性。 如果资金来源与运用不匹配，便会出现流动性来源与运用的差额，即流动性缺口。 第三节 银行流动性预测 资金来源与运用法步骤： 基本趋势预测 预测年度内存贷款变化总趋势 预测每月存贷款趋势 预测季节性存贷款变动趋势 预测周期性存贷款变动趋势 资金需求量预测 流动性缺口预测 潜在资金来源预测 第三节 银行流动性预测 资金结构法 资金结构法是指根据商业银行资金来源稳定性的高低，相应提取不同比例的流动性准备，同时根据银企关系，确定新增合理贷款数额，这两项合计构成一定时期内商业银行总的流动性需求。 资金结构法的预测步骤： 分类预测流动性需求 负债的流动性需求预测 新增贷款的流动性需求预测 预测最有可能出现的流动性需求 第三节 银行流动性预测 流动性指标法 流动性指标法是指银行根据资产负债表的数据，计算流动性指标，用于衡量银行流动性状况的预测方法。 第三节 银行流动性预测 流动性指标法 衡量银行流动性状况的两类指标： 一、现金流动性指标： 二、负债流动性比率： 现金状况比率 游资比率 流动型证券比率 短期资产比率 净联邦头寸比率 经纪人存款比率 获利能力比率