ch4随机变量数字特征.ppt

一、协方差 称 COV X, Y E [X – E X ][Y-E Y ] E XY –E X E Y 为随机变量 X,Y 的协方差. COV X, X D X . 称为随机变量 X,Y 的相关系数。 是一个无量纲的量； 1）协方差的定义 2）相关系数的定义 证明： E XY E X E Y 所以　 COV X,Y 0. 由数学期望的性质: 定理：若X，Y 独立，则 X , Y 不相关。 反之，不然） 称 X,Y 不相关， 此时 COV X，Y 0 . 若X，Y 独立， 注意：若 E [X – E X ][Y – E Y ] 则X，Y一定相关，且 X，Y 一定不独立。 即 E XY -E X E Y 二、协方差的性质 1 COV X,Y COV Y, X 2 COV aX，bY abCOV X，Y ； 3 COV X+Y , Z COV X , Z +COV Y, Z ; 5 X，Y不相关 三、相关系数的性质 证明： 令： 求a，b 使 e 达到最小。 令： 得： 即 由上式得: 现在证明： 由上面知此时 概率论 第四章 随机变量的数字特征 数学期望的定义 随机变量函数的数学期望 数学期望的性质 §1 数学期望 一、数学期望定义 1） 离散型 设离散型随机变量X的分布律为： 若级数 绝对收敛，则称随机变量