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一般状态空间马氏链返回时的矩.pdf
第38卷4期 安徽师范大学学报(自然科学版) V01.38NO.4
01 5
ofAnhuiNormal Science) Jul.2
2015年7月 Journal University(Natural
DOI:10.14182/J.cnki.1001—2443.2015.04.004
一般状态空间马氏链返回时的矩
屈聪1, 张水利1,2
(1.平顶山学院数学与信息科学学院,河南平顶山467000;2.湖北大学数学与统计学院,湖北武汉430062)
摘 要:主要研究了一般状态空间马氏链返回时的矩,利用最小非负解理论,得到了返回时的矩是
相应方程的最小非负解.作为应用,证明了一般状态空间马氏链返回时的矩等价于漂移条件.
关键词:马氏链;返回时;最小非负解
中图分类号:0211.62文献标志码:A 文章编号:1001—2443(2015)04—0327—04
1 引言及主要结果
设{L,rl≥0}是离散状态空间G上的时齐马氏链,一步转移概率函数为
l yl=JYo=i},i,歹∈G.
Po=P
何声武在文[1]中得到如下引理.
引理1.1…
Zi=∑Pazk+1,i∈G
I≠j
的最小非负解.
而我们将研究一般状态空间马氏链返回时的矩,利用最小非负解理论,得到了与引理1.1类似的结论,
作为应用,证明了一般状态空间马氏链返回时的矩与漂移条件等价.
P(J7,A)=P(X1∈AXo=z),z∈E,A∈£.
对E上的非负实值可测函数V,A∈e,.27∈E,记
r 三
。L ^2
1
定义1.2[2】对任意的A∈e,记
%=inf{,l≥0:X。∈A},CA=inf{7l≥1:X。∈A},
则称%、rA分别马氏链{X。,花≥0}首次到达、首次返回集合A的时刻(简称为首达时、返回时).
定义1.3[2]
0,Vz∈E.
注1.4
概率测度妒(即对任意其它不可约测度u,都有u关于驴绝对连续).令£+={A∈£:驴(A)0}.
定义1.5[2]
0}是Harris常返的,若马氏链是妒不可约的,且e+中的每一个集合都是Harris常返的.
本文的主要结果是:
定理1.6
收稿日期:2014一08一Ol
基金项目:河南省教育厅科学技术研究重点项目资助(148110038).
作者筒介:屈聪(1981一),女,河南南阳人,讲师,硕士。研究方向:概率论与数理统计.
引用格式:屈聪,张水利.一般状态空间马氏链返回时的矩[J].安徽师范大学学报:自然科学版,2015,38(4):327—330
万方数据
328 安徽师范大学学报(自然科学版) 2015年
是方程
V(z)=I,(z,咖)V(y)+1,z∈E (1)
的最小非负解.
推论1.7 {E。[拶c],z∈Cc}是方程
V(x)=I(:P(z,出)V(y)+1,z∈cc
的最小非负解.
应用定理1.6,我们得到了下面的漂移条件与矩条件等价.
定理1.8 设{X。,花≥0}是(E,£)上的Harris常返马氏链,C∈£+,则下列两个条件等价
(i)(漂移条件)方程
fAV(.27)≤一1 z∈cc
锄sup[rfl3(z删
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