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GARCH模型VaR度量及研究.pdfVIP

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  • 2015-11-23 发布于安徽
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GARCH模型VaR度量及研究.pdf

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    ·120· 《数量经济技术经济研究》2008年第1期 ① GARCH模型与VaR的度量研究 徐炜黄炎龙 (南京工业大学经济管理学院) 【摘要】GARCH模型在金融资产序列波动率的模拟和金融风险VaR的度量中 在正态分布和Skewed—t分布下度量VaR值的精确程度，同时对向前一步预测的 及IGARCH模型预测的VaR值更加精确，其高估或低估的风险程度较轻。 VaR 关键词 GARCH模型Skewed—t分布动态分位数测试 中图分类号F830文献标识码A on ModelsandVaR GARCH-type Empi“calAnaIysis modelofGARCHis

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