商业银行危机管理.ppt

公众 重大银行危机往往与公众信心相关 声誉 政府 危机发生后，往往影响到企业的声誉 危机管理非常注重政府关系的处理，即政府公关管理。 侧重点不同. 我国银行危机管理现状 危机管理理念滞后 危机管理缺少相应的机构保障 我国银行业面临的危机风险日益加剧 危机管理缺乏相应的预防机制 建立完善的危机管理的体系 建立完善危机管理程序 建立适应危机管理需要的富有弹性的组织机构 树立正确的危机管理意识，重视危机管理 重视危机预防，争取将危机消灭在潜伏期 银行危机管理师 银行危机管理师（MOBC）以培养银行从业人员系统掌握银行危机监测、危机预警、危机决策和危机处理能力为目的，依托专业、实务、系统的培训加快提高银行从业人员的危机管理的理论水平、专业素质和能力技巧，以实务银行危机管理实务操作为核心，理论与实际相结合，为银行从业人员提供系统、全面的专业培训与岗位能力考核。 危机管理师培训 银行危机管理师 项目特点 知识结构完善、全面，紧跟国际发展前沿 培训课程系统、优化，注重能力实效培养 “十二五”规划同时明确指出：实施金融人才发展中长期规划，统筹推进各类金融人才队伍建设。 项目需求 人才结构需求 人才竞争需求 行业发展需求 * 目 录 Contents 案例：次贷危机中的汇丰银行与花旗银行 * 简介 次级房贷危机 次级按揭贷款（subprime mortgage loan） 成因 次贷危机介绍 华尔街投机现象 美联储政策调整 06年美国楼市掉头 银行大面积亏损 * 结果——次贷危机对跨国金融机构造成巨大冲击 1、次贷危机对跨国金融机构的三波冲击 2、次贷危机导致跨国金融机构出现巨亏 次贷危机对跨国金融机构所造成的影响和冲击 * * 1、次贷危机对跨国金融机构造成的三波冲击 次贷危机对跨国金融机构所造成的影响和冲击 (MBS: 住房抵押贷款证券; CDO: 是担保债务凭证,它的标的资产通常是信贷资产或债券。) * 2、次贷危机导致跨国金融机构巨亏 截至2008年4月，在跨国金融机构中资产减记规模前10位中，有9位均为商业银行和投资银行。其中资产减记规模最大的前三位分别为花旗集团、瑞银和美林，资产减记规模分别为391亿、377亿和291亿美元。 * 次贷危机对跨国金融机构所造成的影响和冲击 * 席卷全球的金融海啸也使这家经历了140余年风雨的跨国金融机构遭受重创。但与花旗银行、美洲银行、富国银行等其他美国本土发展起来的跨国银行相比，汇丰银行股价的表现却算是波动最小，跌幅也最小。这也反映了汇丰银行在金融海啸中所受到的冲击较小。 次贷危机对汇丰银行的影响 * * 汇丰银行的风险管理文化 * * 汇丰银行的风险管理体系 注重行业信贷风险的管理 严格的审计制度 合理的风险管理体系设置 严格细致的评级机制 严格的风险限额管理 汇丰银行的风险管理体系 * * 合理的风险管理体系设置 信贷及风险管理部负责集团全球业务的系统信贷风险管理，该部门一般由一位总经理主管，而该总经理则向整个集团行政总裁直接汇报。 集团信贷及风险管理部负责制定整个集团的信贷政策，并监管集团各部门遵守相关政策。集团下属的各营运单位必须编制相应的详细的信贷政策及程序，形成标准的指导手册，其政策必须与集团政策相一致。每家营运公司遵照汇丰集团的准则执行信贷政策、批核手续及信贷指引。每家附属公司的一名信贷主管或风险主管负责向当地行政总裁汇报与信贷有关的事项，最终向集团信贷及风险管理部的集团总经理汇报。 * 汇丰银行的风险管理体系 * 严格细致的评级机制 汇丰银行集团信贷及风险管理部负责贯彻执行汇丰的风险评级制度，进一步将风险归类为多个级别以便重点管理有关风险。例如，在考虑可获得的抵押品或其他信贷风险冲抵的时候，汇丰的风险评级结构最少包括7个等级。 在为个别重大客户做信用风险评估时，汇丰实施了一个以“拖欠可能性及损失评估”为基础的更精密风险评级机制(包含22个类别)，下属子公司在信贷组合呈报方面也逐渐采纳这一机制，这个方法可以更详尽分析风险及走势。 尽管在汇丰银行内部，自动风险评级程序的应用日益增加，但在较大额的信贷风险评级时还是采取传统的由信贷审批官负责确定。 * 汇丰银行的风险管理体系 * 注重行业信贷风险的管理 行业信贷风险是由于受宏观产业等系统性因素影响，导致多个借款人或交易对手同时发生违约，从而引发的群体性信贷风险。 汇丰银行的行业信贷风险管理的核心就是保持分散化，避免行业过度集中。在行业信贷识别方面，汇丰银行把行业分析视为评估贷款组合中潜在集中风险的重要步骤，对高风险或未来波动性大的行业予以特别的关注。集团信贷和风险管理部负责向汇丰银行下属的各个子公司发布政策指引，说明集团对特定市场的信贷风险、业务及金融产品的态度和借贷限额。 为防止行业信贷