最新华政计量经济学问,背出来你就无敌了.ppt

计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的结合。（ Frish，1933） 功能之一、结构分析 结构：经济变量之间的相互关系 结构分析：定量揭示经济变量之间的相互关系。 功能之三、政策评价 计量经济学模型具有“经济政策实验室”功能。 刺激汽车购买政策效果的评估 计量经济学功能的实现 ：建立计量经济学模型，解计量经济学模型 物理模型 几何模型 一、建立计量经济学模型 4、建模型的时候有哪些工作要做、有哪些注意点？模型引入随机扰动项的原因是有哪些？样本数据有几种类型？模型估计要估计什么、模型要进行哪些检验，为什么要进行这些检验？知道影响计量经济学模型是否能够成功的三要素。 7、线性回归模型参数普通最小二乘估计的原理是什么？熟记一元线性回归模型参数估计的正规方程组及参数估计的表达形式。一元线性回归模型普通最小二乘估计量与参数的关系。 （2）性质：1、可决系数取值范围为：[0，1] 2、可决系数的意义：拟合优度越高，可决系数越接近于1，说明模型拟合得越好。 (1)对两个解释变量的模型，多重共线性的检验方法：简单相关系数法：求出X1与X2的样本相关系数r，若|r|很大、甚至接近于1，则说明两变量存在较强的多重共线性。 判定系数检验法 用模型中每一个解释变量分别对其余解释变量进行辅助回归，计算相应的拟合优度。 如果某一种回归Xji=?1X1i+?2X2i+??LXLi的可决系数较大，说明Xj与其他X间存在共线性。 对相应回归方程的显著性进行检验 首先、找出拟合最好的一元回归模型 经典假设:解释变量X1,X2,…,Xk是确定性变量。 如果存在一个或多个解释变量不是确定性变量，而是随机变量，则称原模型出现随机解释变量问题。 对包含无关变量的模型进行估计，参数估计量是无偏估计且具有一致性。 但不具有最小方差性。 情形2 情形1 18、序列相关的含义是什么？模型存在序列相关的后果是什么（只要知道后果，证明不做要求）？序列相关如何进行检验（有哪些方法，原理是什么，要能完整叙述出这些检验来）；模型存在序列相关时，应该用什么方法进行估计？能根据软件的结果识别是否有序列相关。 DW统计量与残差相关系数之间的关系？ 熟记DW检验适用条件与判别规则。 模型存在序列相关的后果 模型参数估计量仍然是线性性、无偏、一致的估计量，但是参数估计量不具有有效性 此外，变量的显著性检验失效，模型的预测精度下降 含义：模型随机扰动项之间存在相关性 序列相关性的检验 方法一：计算残差的样本相关系数（或图示） 由： 是否显著不为0，推断原模型是否存在自相关。 H0： 或图示 作出 与 的散点图，用此图来反映随机扰动项之间的相关关系。 方法二、杜宾-瓦森（Durbin-Watson）检验法 该方法只能检验模型随机扰动项之间是否存在一阶自相关。 该方法的适用条件是： --解释变量X是确定性的； --回归模型中不含有滞后被解释变量作为解释变量； --回归含有截距项。 即DW不能对这种模型是否具有自相关进行检验： D.W. 统计量: 对原模型进行OLS估计，用残差构造统计量。 显然： H0: ?=0 DW检验： DW与残差自相关系数的关系： 完全一阶正相关， ρ = 1， D.W. ≈ 0 ； 完全一阶负相关， ρ = -1, D.W. ≈ 4； 不存在相关性，ρ= 0， D.W. ≈ 2 ； D.W检验规则: 计算DW值 给定α，由n和参数个数的多少查DW分布表，得临界值dL和dU 比较、判断 0D.W.dL 存在正自相关 dLD.W.dU 不能确定 dU D.W.4－dU 无自相关 4－dU D.W.4－ dL 不能确定 4－dL D.W.4 存在负自相关 经验：DW近似为2时，不存在自相关。 方法之三：拉格朗日乘数（Lagrange multiplier）检验 适用于序列相关的所有情况，以及模型中存在滞后被解释变量的情形。 进行如下辅助回归： 先检验是否存在一阶序列相关。 H0: ?=0 检验：残差项是否显著，转化为变量的显著性假设检验。 nR2大，拒绝原假设，ρ≠0，有一阶序列相关，要检验是否仅具有一阶 若检验原模型有一阶序列相关，再检验是否仅存在一阶序列相关。 进行如下辅助回归： H0: ?2=0 检验新引入的残差项是否显著，转化为变量的显著性假设检验。 进行如下辅助回归： 若原模型有自相关，但不是仅存在一阶序列相关，再检验是否仅存在二阶序列相关。 H0: ?3=0 检验新引入的残差项是否显著，转