本科经济计量学(第版).ppt

经济计量学 §1.1 什么是经济计量学 §1.2 为什么要学习经济计量学？ §1.3 经济计量学的方法论（重点） §1.4 全书结构 §1.1 什么是经济计量学 经济计量学：Econometrics 简单地说，就是经济的计量（经济的测度）。 经济计量学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。 经济计量学是运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学技术之上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。 经济计量学的产生和发展 1926年挪威经济学家R.Frisch提出Econometrics 1930年成立世界Econometrics学会 1933年创刊《Econometrica》 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典（现代）经济计量学的发展 。 为什么经济计量学从诞生之日起就显示了极强的生命力，并得到迅速传播与发展？ 早在20世纪20年代，一部分经济学者已经不满足于对经济学的定性研究，认为：经济理论不设法定量测度不同影响的重要性，实际上不可能得出和辩护任何“结论”。 §1.2 为什么要学经济计量学 经济计量学既是经济学的一门分支学科，又是一门有自己研究方向的独立学科。 经济计量学是依据观测和实验，对大多数经济理论给出经验的解释。 经济计量学有不同于数理统计分析的特殊方法。 学习经济计量学有实用性。 §1.3 经济计量学的方法论 （1）建立一个理论假说 （2）收集数据 （3）设定数学模型 （4）设立统计或经济计量模型 （5）估计经济计量模型参数 （6）检验模型的适用性：模型设定检验 （7）检验源自模型的假设 （8）利用模型进行预测 1.3.2 收集数据 1.3.3 设定劳动力参与率的数学模型 例：美国1980-2002年间城市劳动力参与率(CLFPR) 、城市失业率(CUNR)与真实的小时平均工资（AHE82）资料如下表（表1-1）： 1.3.4 设定劳动力参与率的统计或经济计量模型 1.3.5 估计经济计量模型参数 应用最小二乘估计，得： = 69.9963 - 0.6513X 参数估计值69.9963， - 0.6513的解释 1.3.6 检查模型的适用性：模型设定检验 1.3.8 利用模型进行预测 若已知2004年的城市失业率和平均小时工资的数据，分别为6.0和10，利用模型，可得该年城市劳动力参与率的预测值： = 80.9013-0.6713X-1.4042Z = 80.9013-0.6713*6-1.4042*10 = 62.8315 与概念真实值比较，两者之间的差距，即为预测误差： 预测误差 = 真实值 - 预测值 作业 P10：1.1、1.4、1.6、1.7。 尝试进入《附录1A 》互联网上的经济数据中的若干自己感兴趣的网站进行浏览。 经济计量分析的步骤 给定X和Z值，预测Y值 预测 8 B2 ＜0 或 B2＞0 假设检验 7 Y=80.9-0.671X-1.40Z 检查模型的适用性 6 Y=69.9963-0.6513X 参数估计 5 Y = B1+ B2X + U 理论的经济计量模型 4 Y = B1+ B2X 理论的数学模型 3 表1-1 收集数据 2 增加或受挫工人假说 理论陈述 1 例 子 步 骤 序号 §1.4 全书结构 本 书 共 分 四 部 分 第一部分：概率与统计基础(第2～5章) 第二部分：线性回归模型(第6～10章) 第三部分：实践中的回归分析(第11～14章) 第四部分：联立方程模型(第15、16章) * 第一章 * * 课程说明： ⑴ 教学要求： 通过该门课程教学，要求掌握经济计量学的基础的理论知识和方法，正确建立经济计量学模型并结合经济学原理，对经济社会问题进行分析和研究；能够利用相关软件进行建模过程。 ⑵ 先修课程 高等数学、概率论与数理统计、微观经济学、宏观经济学。 教材及参考书 教材：《经济计量学精要（第４版）》（美）达莫达尔N.古亚拉提 著 张 涛译，机械工业出版社，2010.6。 参考书： 《计量经济分析方法与建模 EViews应用及实例》，高铁梅主编，清华大学出版社，2006年1月 《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000.7 《Basic Econometrics》,Damodar N. Gujarrati，200