风险管理期末试卷A卷.docVIP

广州松田职业学院 试题卷 2011 —2012 学年第 2学期 风险管理 A卷 （适合年级、专业：10级金融与证券专业 考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟） 姓名： 学号： 专业班级： 题 目 一 二 三 四 五 六 七 八 总 分 统分人 得 分 得分 评卷人 一、单选题，本题共20小题，每小题1分，满分20分。 1、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用等级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为＋设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方式属于（ ） A、风险补偿 B、风险转移 C、风险分散 D、风险对冲 2、（ ），商业银行进入全面风险管理模式阶段。 A、20世纪60年代以前 B、20世纪60年代 C、20世纪70年代 D、20世纪80年代 3、假设投资者A的每季度的百分比收益率为4%，则其年收益率为（ ） A、3% B、12% C、12.55% D、16.99% 4、正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2部标准差范围内的概率为（ ） A、68% B、95% C、32% D、50% 5、（ ）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。 A、商业银行内部控制 B、商业银行风险管理 C、商业银行战略管理 D、商业银行公司治理 6、商业银行内部风险的估计，一般不包括（ ） A、违约损失 B、违约损失率 C、违约风险暴露 D、实际损失 7、一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成（ ）变动。 A、正向 B、反向 C、两者没有关系 D、同比例 8、( )通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性。 A、连接函数 B、秩相关系数 C、坎德尔系数 D、简单相关系数 9、客户风险的基本面指标不包括（ ）。 A、技术类指标 B、品质类指标 C、实力类指标 D、环境类指标 10、银行账户中的项目通常按（ ）计价。 A、历史成本 B、模型定价 C、市场价格 D、净值计价 11、即期交易的一方按照约定价格买入或者卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（ ）营业日内完成。 A、一个 B、两个 C、三个 D、四个 共 页 第 页 12、商业银行应当对交易账户头寸按市值（ ）至少重估一次价值。 A、每日 B、每周 C、每月 D、每季度 13、系统缺陷 的风险不包括（ ）。 A、数据/信息质量 B、系统安全 C、系统设计/开发 D、系统报告 14、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括（ ）环节。 A、前台交易 B、中台风险管理 C、柜台审核 D、后台清算 15、商业银行的（ ）是指银行为资产的增加而融资及在负债到期时履约的能力。 A、安全性 B、流动性 C、收益性 D、风险性 16、对于核心存款，商业银行通常仅将（ ）投入流动资产。 A、5% B、10% C、15% D、20% 17、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（ ）进行排序。 A、影响程度和紧迫性 B、影响程度和时间先后 B、时间先后和重要程度 D、时间先后和紧迫性 18、由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（ ）。 A、声誉风险 B、市场风险 C、战略风险 D、国家风险 19、盈余公积不包括（ ）。 A、法定盈余公积 B、任意盈余公积 C、法定公益金 D、股权投资准备 20、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括（ ） A、财政性存款