什么是计量经济学.pptVIP

经济学数量分析方法系列讲座 讲座一：经典计量分析方法 主讲人：刘海波 东北师范大学经济学院 2013年4月24日 * 目的 不会数学，也会经典计量 * 什么是计量经济学 计量经济学就是经济的测度 * 计量经济学的产生与发展 1926年命名Econometrics （R.Frish教授） 1930年12月，世界计量经济学会成立 1933年学会刊物《Econometrics》正式出版 * 我国计量经济学研究状况 1979年成立了中国数量经济学会 1984年《数量经济技术经济研究 》创刊 * 经典和非经典计量经济学 经典计量经济学 一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 主要特征： 模型导向—理论导向； 模型结构—线性或者可以化为线性 估计方法—最小二乘方法或最大似然方法 * 非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。 非经典计量经济学主要包括： 微观计量经济学 非参数计量经济学 时间序列计量经济学 面板计量经济学 动态计量经济学等 * 经典计量建模基本步骤 1.建模理论基础； 2.收集数据； 3.构建数学模型； 4.构建计量模型； 5.估计模型参数； 6. 模型适用性检验； 7. 应用：预测、结构调整、政策模拟等 * 例题（1）理论或假说的陈述 凯恩斯消费理论： 基本的心理定律是，一般而言，人们倾向于随着他们收入的增加而增加其消费，但比不上收入增加的那么多。 即边际消费倾向MPC是大于零而小于1。 0 MPC 1 * （2）获得数据 为了估计计量模型，要有数据。 Y是总消费支出 X是国内生产总值（GDP） 时间段：1980-2011 1980 3007.9 4592.9 1981 3361.5 5008.8 1982 3714.8 5590 1983 4126.4 6216.2 1984 4846.3 7362.7 1985 5986.3 9076.7 1986 6821.8 10508.5 1987 7804.6 12277.4 1988 9839.5 15388.6 1989 11164.2 17311.3 1990 12090.5 19347.8 1991 14091.9 22577.4 1992 17203.3 27565.2 1993 21899.9 36938.1 1994 29242.2 50217.4 1995 36748.2 63216.9 1996 43919.5 74163.6 1997 48140.6 81658.5 1998 51588.2 86531.6 1999 55636.9 91125 2000 61516 98749 2001 66933.9 109028 2002 71816.5 120475.6 2003 77685.5 136613.4 2004 87552.6 160956.6 2005 99357.5 187423.5 2006 113103.8 222712.5 2007 132232.9 266599.2 2008 153422.5 315974.6 2009 169274.8 348775.1 2010 194115 402816.5 2011 228561.3 465731.3 * （3）消费的数学模型的设定 凯恩斯公设了消费与收入之间有正的关系，但没有明确指出两者之间的准确的函数关系。 数学模型： Y=f(X)= B1+B2X 0 B21 其中Y＝消费支出，为因变量； X＝收入，是自变量； 模型参数的B1和B2分别代表截距和斜率系数。 B2是MPC的度量。 * 几何意义 Y X B1 1 B2＝MPC 消费支出 收入 * （4）消费的计量模型的设定 纯数学模型是一种确定性关系，一般不是计量经济学家研究的对象。 给定收入，支出还受其他因素的影响，例如家庭大小，家庭成员的年龄等。 * （4）消费的计量模型的设定 u * （4）消费的计量模型的设定 计量经济模型： Y= B1+B2X+u u是随机扰动项或随机误差项，是一个随机变量，有良好定义的概率性质。 u可用来代表所有未经指明的对消费有所影响的那些因素。 * （5）计量经济模型的估计 估计方法：回归分析 Y顶上的帽子（hat）符号表示一种估计值。 意义：在1980-2011年期间，斜率系数（即MPC）约为0.48，表明在此样本期间，收入每增加一元，平均而言，消费支出将增加0.48元。 * （5）计量经济模型的估计