三种风险模型下破产概率研究.pdf

摘要 在保险数学，也称为精算数学(actuarialmathematics)的范畴内，破产论是风 险论的核心内容，而作为评价保险公司偿付能力的数量指标— 破产概率及其推 广Gerber-Shiu函数在破产论中占有很重要的地位.本文对相关保险风险模型， 有界风险模型及广义双Poisson风险模型进行了研究，主要解决了下面几个问题: N,(,) Nz() 1研究了两类相关风险模型U仍=二十ct-艺戈一艺丫中的生存概率 1=1 i=1 v(-)，其中N(，)是第i类索赔的计数过程(t=1,2),(X;,i一1,2,，}，{Yi=1,2，一〕 为索赔额随机变量序列.将其中一个风险由复合Poisson过程推广到了广义复合 Poisson过程，研究了tp(u)在索赔额分布为指数分布时的解析表达式和索赔额分 布重尾时的尾等价关系. N(,) 2.研究了有界风险模型U(t)=u+ct-S(t),S(t)二艺Y,中的Gerber-Shiu函 口=1 数，对索赔到达过程为Erlang(2)过程研究了Gerber-Shiu函数满足的微积分方程 并进行求解.当首次索赔到达时刻服从特殊分布时，对延迟更新有界风险模型研 究了数学上易处理的Gerber-Shiu函数的公式 3.建立了保费过程与两索赔过程均为广义齐次 Poisson过程的新模型 劝)一、“:棘SO一。MW一N})YP)一N`)y2()，利用，论的方法讨论了破产概率满 ，二1 1二1 足的Lundberg不等式和一般公式，以及当个体索赔均服从指数分布时破产概率 的具体表达式. 关键词:广义复合Poisson过程，Erlang过程，破产概率，生存概率，Gerber-Shiu 函数，平稳更新风险过程，Laplace变换，破产时刻，破产赤字，破产前瞬t0i盈 余. Abstract Inthecategoryoftheinsurancemathematics,whichisalsocalledactuarial mathematics,ruintheoryisthecorecontentoftherisktheory.Asthequantityindex toevaluatetherepaymentabilityoftheinsurnacecompany,ruinprobabilitynadits generalization-Gerber-Shiufunctionstandtheimportnatplaceinruintheory.Inthis dissertation,thecorrelatedaggregateclaimsmodel,theriskmodelwithaconstnat dividendbarrierandgeneralizeddoublecompoundPoissonprocessarediscussedand problemsaresolvedasfollows: 1.Doafurtherinvestigationintotheproblemofruinprobability4p(u)in correlatedaggregateclaimsmodelU(t) Itgeneralizesoneofthe claimsfromacompoundPoissonprocesstoageneralizedPoissonprocessExplicit expressions8 比 e derivedfortheultimatesurvivalprobabilitiesundertheassumed modelwhent h e sizesareexponentiallydistributed,nadatailequivalence ~ rel