The convergence and stability of multi-stage methods for stochastic delay differential equations分析.pdfVIP

中文摘要 摘 要 随机时滞微分方程组(SDDEs)已经被广泛应用于经济学、生物学、医学、生态学等 学科。通常随机时滞微分方程组(SDDEs)的解析解很难得到，因此，我们转而研究其 数值解及其性质。而数值方法的研究是了解微分方程的一个重要途径。 在过去的几十年里，已经构造了很多随机时滞微分方程的数值方法。如Euler方法， 均方意义上收敛阶比欧拉型方法的收敛阶高。 在这篇论文中，我们着重介绍了一些随机时滞微分方程的多阶段方法。在第二章中， 我们介绍并分析了随机时滞神经网络系统的一种新的分裂步长方法：分裂步长p．Milstein 法在均方意义下收敛阶能达到1阶，与已有的分裂步长口一方法相比前者具有更高的收敛 阶。另外，我们还研究了其均方意义下的稳定性，通过数值实验与现有的方法比较，说 阶。同时，当扩散函数不含时滞，或小噪声的范围与离散格式的时间步长的平方根是一 个数量级时，收敛阶能提高到1阶。我们还对相应的线性标量测试方程作了依赖时滞的 数值均方稳定性分析。并且提供了一些数值例子来验证我们的理论结果。 赖时滞均方稳定 di虢re以aLl been usedin Stochastic widely delay equ撕ons(SDDEs)haVe solutiOnsfbrstochastic andomersciences．As analytic delay ogymedicine，ec0109y usudUy isan method di骶rential available，numericalimponaIltapproach equ蚯ons(SDDEs)arehardly to t11edif!I’erential investigate equations． researchedfbrthestochas- Intlle ofnumericalmeⅡ10dshavebeen pastdecades，some虹nds E沁ler ticdelaydiff色rential suchas Inemod，pⅡlemod，Milsteinmemod，splitstep equations SDDEshaVe ithas EulerscheInesfor strongconVe昭ence Inetllod．The proposed，and t)，pe solving schemeacllieVesa orderof orderin sense．FIlrther’theMilstein一妙pe strong 1／2 meall．square in sense· t11aIltllatoft11e scheme conVe昭encetligher E’uler-b，pe meaIl‘square