金融工程连续时间情形随机分析简介.pptVIP

* 伊藤积分与Riemann积分的区别在于f在左端点取值，还是在分划区间内的任意点取值。 * 取f(t)中间点计算的积分称为Stratonovich积分。 * 漂移率刻画随机过程中单位时间内变化的均值；方差率刻画单位时间内变化的方差。 * * 利用泰勒展式 日本科学家小林诚、益川敏英摘得了2008年诺贝尔物理学奖的桂冠，却很少有人知道，益川敏英对英语几乎一窍不通，之前从未走出过日本。 诺奖评选规则——如果某项研究进入诺奖评审程序，一定要了解当时的真实情况或原始记录，不管用什么语言记录，是否发表或发表在哪里，只要谁最先提出，当时记录了，就会被认定。这里，“原创”才是最重要的。 * * Samuelson在Mckean的帮助下得到期权定价公式。 * * d(XtYt) = (dXt+ dYt)2 +(dXt- dYt)2 * * * * * 利用e^\sigmaW_t-1/2\sigma^2t是鞅可得几何布朗运动的期望和方差。 * * * * * * * * * * * 令f(x,t)=F(x,t)exp{-r(T-t)}，则F(x,t)满足Feymann-Kac公式中的条件 * * * * * * * * * * * * 例2 考虑一个股价初值为40元，预期收益率为 16%，波动率为20%，求6个月后的股价。 由于 故 ? 注5 对几何布朗运动{St },有 即，在伊藤