商业银行创新业务 课件下载 何铁林 张涛_ 第五章 商业银行资产负债管理技术创新.pptVIP

第五章 商业银行资产负债管理技术创新 银行股权市场价值变动、持续期缺口与市场利率变动的 关系 敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。 第五章 商业银行资产负债管理技术创新 二、敏感性分析 情景分析是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。 第五章 商业银行资产负债管理技术创新 三、情景分析 根据巴塞尔委员会的定义，压力测试是一种风险管理技术，用于评估特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响。 第五章 商业银行资产负债管理技术创新 四、压力测试 * * 《商业银行创新业务》 第二节 持续期缺口管理 第一节 资金缺口管理 第三节 其他资产负债管理技术 在线教务辅导网： 教材其余课件及动画素材请查阅在线教务辅导网 QQ:349134187 或者直接输入下面地址： 第一节 资金缺口管理 （一）资金缺口 所谓的资金缺口（GAP）是一个银行的利率敏感性资产（IRSA）与利率敏感性负债（IRSL）之差，即：资金缺口（GAP）=利率敏感性资产（IRSA）-利率敏感性负债（IRSL） 第五章 商业银行资产负债管理技术创新 一、资金缺口与利率敏感比率 利率敏