运筹学二章__对偶线性规.pptVIP

浙江科技学院经济管理学院管工系 第二章 对偶理论与灵敏度分析 2.1 线性规划的对偶问题 2.2 对偶问题的基本性质 2.3 影子价格 2.4 对偶单纯形法 2.5 灵敏度分析 一、对偶问题的提出 每一个LP问题，都伴随着另一个LP，而且二者有密切关系，互为对偶，另其中一个问题为原问题，另一个问题为对偶问题，只要得到了其中一个问题的解（目标值），也得到另一问题的解，因此通常只求解一个问题就可以了。 数学模型 二、对偶问题的一般形式 一般认为变量均为非负约束的情况下，约束条件在目标函数取Max时均取“≤”号；当目标函数求Min值时均取“≥“号。则称这些线性规划问题具有对称性。 原问题 max z=CX s.t. AX≤b X ≥0 举例： 三、非对称形式的原—对偶问题 结论 一、单纯形法计算的矩阵描述 某一决策变量xk系数列向量迭代前为Pk，迭代后为B-1Pk。 二、对偶问题的基本性质 推论: (LP-Max LD-Min) 1.LP任一可行解的目标函数是其LD目标函数值的下界， 反之LD任一可行解的目标函数是其LP目标函数的上界。 Z=CX≤MaxZ=MinW ≤Y’b 2.如LP有可行解且目标函数值无界，则其LD无可行解； 反之LD有可行解且目标函数无界，则LP无可行解。 (对偶问题无可行解时，其原问题无界解或无可行解。) Z=CX→+∞ ≤Y’b W= Y’b →-∞ ≥CX 3.若LP有可行解而其LD无可行解时，LP目标函数无界 反之，若LD有可行解而其LP无可行解时，LD目标函数无界。 2.最优性 若X0为LP的可行解，Y0为LD的可行解，且CX0＝Y0’b,则X0，Y0分别为LP和LD的最优解。 证明：设LP的最优解为X*,LD的最优解为Y* 又因为：CX* ≥CX0=Y0’b ≥Y*’b 又由弱对偶性定理：CX ≤Y’b 则X0必为X*,Y0必为Y* 1.定理：根据对偶问题的基本性质 2.影子价格的应用（对偶问题的应用） 二、计算步骤： 1.假定已给一对偶可行基单位阵B（对应LD问题的解可行），相应的基解XB＝b。 2.若b的各个分量均非负，则这个解就是最优解，停止迭代。 3.如果XB有分量xl0，且xl所在行的所有系数alj≥0，则LP无可行解，停止迭代。 如果XB有分量xl0，且该分量所在行的系数alj有负分量，则该解不是LP的最优解，继续。 4.如果min{ bi/ bi0}＝bl，则xl为换出变量 θ＝min{δj /alj|alj＜0}= δk/alk,则xk为换入变量 5.以alk为主元，进行系数行变换，得一新的对偶可行基解(也称正则解），转第2步。 1）yi*实际上是一种机会成本，当A的单位市场价格无论多低时，还应卖出A资源，直到15/2；当B的单位市场价格1/4时，应该买进。 2） 对企业资源薄弱环节的分析 由互补松弛定理：当Yi*＝0表明bi没有被充分利用； 当Yi*0表明该资源已充分利用，因此该资源的增加或减少均会引起Z*的变动，Yi*越大，变动越大。 由美佳可得：Y1=0表明A没有充分利用，y2=1/4,y3=1/2表明y3的变动对美佳公司利益的影响要大。 3）新产品是否投产以及合理定价的问题 例：美佳考虑生产电器Ⅲ，要耗A 3 ，B 2，调试1个单位，市场价格2元，问是否值得生产。又如果美佳决定生产该种产品，则要定价多少该公司才不会亏本。 4）合理调配资源 因为影子价格是资源在特点环境下的价值，随环境的变化而变化，同一资源在有些使用中价值低，有些使用中价值高。 例：美佳公司有两个子公司 （1）A→0 B →1/4 C →1/2 (2) A→2 B →0 C →1 因此： （1） （2） A → A B ← B C → C 课后作业 P76 2.8 2.4 对偶单纯形法 一、基本思路 从LP的一个基解出发，转换到另一个基解；在转换过程中，保持对应的LD的解Y的可行性（相当于LP的δj≤0），逐步消除该基解的不可行性，直到基解变成可行解，就获得了最优解。 注：该方法不是求解LD的单纯形法，而是利用对偶关系求解LP的另一种方法。 浙江科技学院经济管理学院管工系 * DUAL 本章学习要求 掌握对偶理论及其性质 掌握影子价格的应用 掌握对偶单纯形法 熟悉灵敏度分析的概念和内容 掌握右侧常数，价值系数，工艺系数的变换对原最优解的影响 掌握增加新变量和增加新约束条件对原最优解的影响，并求出相应因素的灵敏度范围 2.1线性规划的