EViews数据统计与分析教程 978-7-302-22529-4 11章新.pptVIP

* EViews统计分析基础教程 第11章 VAR模型和VEC模型 重点内容： 向量自回归理论 VAR模型的建立 Johansen协整检验 VEC模型的建立 一、向量自回归（VAR）模型 1.向量自回归理论 向量自回归模型可以用来预测相关联的经济时间序列系统，并分析随机扰动对变量系统的动态冲击，进一步解释经济冲击对经济变量所产生的影响。 滞后阶数为p的VAR模型表达式为 yt=A1 yt-1 +A2 yt-2 +…+ Ap yt-p+B xt + μt 其中，yt为k维内生变量向量；xt为d维外生变量向量；μt是k维误差向量A1，A2，…，Ap，B是待估系数矩阵。 一、向量自回归（VAR）模型 1.向量自回归理论 滞后阶数为p的VAR模型表达式还可以表述为 即 上式称为非限制性向量自回归（Unrestricted VAR）模型，是滞后算子L的k ╳ k 的参数矩阵。 当行列式det[A(L)]的根都在单位圆外时，不含外生变量的非限制性向量自回归模型才满足平稳性条件。 一、向量自回归（VAR）模型 2.结构VAR模型（SVAR） 结构VAR是指在模型中加入了内生变量的当期值，即解释变量中含有当期变量，这是与VAR模型的不同之处。 下面以两变量SVAR模型为例进行说明。 xt=b10 + b12zt +γ11xt-1 +γ12 zt-1