概率论与数理统计及其应用 工业和信息化普通高等教育“十二五”规划教材 1 作者 李昌兴 第15讲 随机过程的概念新.pptVIP

第十章 随机过程的基本知识 前面几章我们讨论的随机现象,用随机变量基本上就可以比较全面地反映它的统计规律性,但对有些随机现象还有必要研究它的发展过程．本章讲解以下几个问题： 一、随机过程的概念 二、随机过程的分布与数字特征 三、泊松过程及维纳过程 热岛效应 例10.10 设随机过程X(t)=tV，其中随机变量V的分布率为P(V=-1)=0.4, P(V=1)=0.6.试求随机过程X(t)的均值函数和自相关函数． 解 均值函数 自相关函数 例10.11 求随机相位正弦波的均值函数、方差函数和自相关函数． 解 随机变量Θ的密度函数 均值函数 自相关函数 方差函数 三、随机过程的分布与数字特征 1. 随机过程的分布函数族 2. 随机过程的数字特征 定义10.8 设{X(t), t?T}是一个随机过程，如果对每一个t ?T，一阶矩E[X(t)]和二阶矩E[X 2(t)]都存在，那么称它为二阶矩过程． 二阶矩过程的相关函数总存在。 如果一个二阶矩过程的每一个有限维布都是正态分布，那么称它为称为正态过程或高斯(Gauss)过程. 由正态分布的性质知，正态过程的全部统计特性完全由它的均值函数和自协方差函数（或自相关函数）所确 定． * * 第15讲 随机过程的概念与数字特征