概率论与数理统计及其应用 工业和信息化普通高等教育“十二五”规划教材 1 作者 李昌兴 第18讲 多步转移概新.pptVIP

第18讲 多步转移概率的确定遍历性 一、多步转移概率的确定 二、遍历性 三、马尔可夫链的应用 * * 一、多步转移概率的确定 定理11.2 设{Xn，n?T1}是一齐次马氏链，则对任意的u，v ?I，其中I={a1，a2，…, an }，有 证 对于给定的 和 . 由条件概率定义和乘法定理得 B C A 马氏性和齐次性 证 对于给定的 和 . 由条件概率定义和乘法定理得 又由于事件组“ ”，构成样本空间的一个划分，因此 一、多步转移概率的确定 定理11.2 设{Xn，n?T1}是一齐次马氏链，则对任意的u，v ?I，其中I={a1，a2，…, an }，有 矩阵形式 一、多步转移概率的确定 定理11.2 设{Xn，n?T1}是一齐次马氏链，则对任意的u，v ?I，其中I={a1，a2，… }，有 矩阵形式 齐次马氏链的n步转移概率是一步转移概率的n次方,链的有限维分布可由初始分布和一步移概率完全确定. 结论 例 11.10 设{Xn，n ? 0}是具有三个状态0，1，2的齐次马尔可夫链，其一步转移概率矩阵为 初始分布 试求 解 先求出二