_商业银行个人贷款的管理.ppt

* * 个人信用管理需要数量化的评分模型 没有使用自动化方法的传统资信评级行业，也逐渐开始使用大型统计分析数学模型评估客户的信用 专家投票 个人信用评分系统尤为重要 信用评分主要是针对可度量可控制风险的。80%以上可度量可控制风险在信贷决策时就已确定，即一旦账户或贷款核准，维护和减少损失的技术只能控制未来很小的损失。 信用评分的特殊作用即在于建立一个客观的标准来事先控制信用风险。 * * 信用风险分3类： 可度量可控制风险 可度量不可控制风险 不可度量不可控制风险 评分技术的作用： 1、有利于避免和减少损失 2、有利于快速、一致、不带偏见和可防御的决策 3、设计合理的评分模型，能消除放贷过程中的歧视性操作 评分技术的好处： 评分模型的成本不高，比较简单、易于解释 * * （一）个人信用评分的原理 传统的信用评分模型，将预先通过统计方法确定的权重分配给申请人主要征信特征指标，由此产生一个信用分数，以此来预测信用申请者准时足额还款的可能性。 如果评分分值比分界值高，那么申请人即得到许可。 其隐含的理论假设是：存在某种测度能将评价对象区分成良好信用和较差信用两种分布，当然在这两个分布之间可能有一些重叠。 * * 有些信用评分专注于对这个灰色地带的信用群体进行细分。 信用评分较低和较高的客户已被市场分离，因此对中间客户进行细分的评分模型非常重要。 进行连续而细致的评分需要：详细分析消费者偏好、习惯、消费规律、所属群体、年龄段等。需长期或阶段性跟踪、区域调查和大量的统计分析。 * * （二）个人信用评分的特点 1、一般采用数字方式描述 较直观、可连续深度细分消费群、易于在自动化系统使用 2、信用评分具有多样性 对于不同预测目的，消费者信用评分可产生于不同模型 * * （二）个人信用评分的特点 3、信用评分既可与授信额度关联，也可不与其存在直接的转换关系 4、商业大银行倾向于针对每一种贷款的客户群建立预测客户信用风险的消费者信用评分模型，而专业信用风险管理公司更倾向于算出每个信用评分值对应的授信额度 * * （三）个人信用评分模型的类型 根据信用评分模型的用途可以分为信用额度模型、追账模型、账户取消模型等。 1、信用额度模型 信用限额的使用程度与信用品质高低负相关。 信用额度模型的构建在综合考虑原有额度使用程度及偿付及时性基础上的，因此，可以分辨出那些既可以提高信用额度，又不会带来拖欠概率显著增加的客户。 * * （三）个人信用评分模型的类型 2、追帐模型 当客户存在较高风险，将会演变成坏账的情况下，需采取哪些强化的追帐措施 早期干预能有效地使拖欠最小化，同时减少变成坏账的损失 可用于持续监视收费及偿付活动，以辨别出正在恶化的账户 变量包括信用分数、账户来源、信用额度利用模式、月偿付占余额的比例、拖欠历史等 预测能力取决于模型捕捉延迟偿付及较低偿付率等预警信号的能力 * * （三）个人信用评分模型的类型 3、账户取消模型 可用于限制账户提款，直至取消该账户 通常在新投资组合被收购后，发现其包含较少良好信用时发挥作用 如果没有法律上的限制，账户取消模型可以成为限定并预先支付损失以获得回购条款下的减免的有效途径。 * * （四）个人信用评分模型的影响因素 1、模型最终目的是预测消费者的违约率 模型中的自变量不宜太多，以免模型过大，运算成本过高 预测精确度无法达到100%，总是被限定的一个范围内（如3%），不需要自变量太多 可通过比率法，合成部分变量，减小模型规模，这种分层处理更有利于保密需要 * * （四）个人信用评分模型的影响因素 2、消费者个人基本特征数据，会对预测产生重要影响 如年龄、身体情况等 地区特殊性数据项：政治面貌、职称、职务等 3、某些模型会使用比率自变量，常用自变量有： 债务比率=每月债务总支出/每月总收入，一般授信后不超过25% 现金流估计值=个人收入-债务支出-平均生活费用-经常性开支 * * 四、加强我国银行个人贷款信用风险管理的建议 * * （一）建设信用风险的支持系统 主要是指个人信用制度建设，包括树立个人信用观念、完善个人征信系统及存款实名制、家庭财产登记制、个人财产破坏制度。 2000年6月，成立上海资信有限公司的产品及业务主要为： 个人信用报告：对消费者个人信用信息及支付轨迹的完整记录。 个人信用（风险）评分：通过建立数学模型，并运用计算机技术对个人的信用信息进行统计、计算及量化分析。 系列评分：通过对个人信用信息的整合及用户的需求，开发各类评分卡和个人信用评估报告，最终体现信用产品的个性化和其所具有的高附加值。 帐户管理：根据银行的实际需要，对确定的信贷/信用卡目标客户群提供账户管理服务，以关注客户信用状况及还款行为特征的轨迹，建立定期风险预警机制。 * * （二）建设信用风险的分散系统 1、个人