概率论与数理统计第三章42775.pptVIP

对于任意ε0，若(x-εX≤x+ε)0，对任意实数y，极限 存在，则称它为在给定条件X=x下，随机变量Y的条件分布函数，记为 当X和Y是连续型随机变量时，事件{X=x}和{Y=y}的概率都是0，所以不能直接使用条件概率的公式给出在X=x及Y=y的条件下的条件分布。考虑随机变量X落在x的某邻域内的概率，进而给出连续型随机变量的条件分布。 连续型随机变量的条件分布 若二维随机变量(X，Y)的概率分布函数为F(x,y)，密度函数为f(x,y)，且f(x,y)在点(x,y)处连续，边缘分布函数，密度函数分别为FX(x)，fX(x)，且fX(x)0连续，则有 即 若记X=x条件下Y的条件概率密度函数为 则有 类似的有 其中fY(y)是Y的边缘密度函数，fY(y)0，且连续。 例3.3.2 设二维随机变量求条件概率密度函数 解 由例3.2.3知 即在X=x条件下Y的条件分布为正态分布 注意到，这里 是x的线性函数。 同理可得 例3.3.2 设二维随机变量(X，Y)的概率密度为求条件概率密度 以及概率P(Y≤1/8│X=1/4). 解 边缘密度 则当0x1时， 于是 从而 3.4 随机变量的独立性 定义3.4.1 设二维随机变量(X,Y)的联合分布函数，关于X