极值理论在非寿险中应用方法地研究.pdf

内容 摘 要 内容摘要 本文在极值 理论 的基 础上 ，推 导 出基 于极值 理论 的风 险度量模 型 、非寿 险再保 险定价模 型和 非寿 险总准备金 的计量模 型 ，并且详细 阐述 了这三 种模 型如何应 用 于非寿 险 。该文 章也是一篇系统 的、详细 的介绍 了极值 理论在 非 寿 险 中的应用方法 的论文 ，并且本文创造性地将 极值 理论用于计量总准 备金 ， 使从风 险分析 的角度来说 ，极值总准备金 的计量模 型得 出的结论更加准确 。 在进 行管理风 险之前 ，必须准确 的度量风 险 。风 险的度量 的方法有很 多 ， 常用 的有 : 方差和标准差 、破产概率 、VaR 和基于变换 函数 的风 险度量 。在 对 各种度量方法进行分析和优缺点的比较下，同时结合非寿险数据呈现厚尾部 的特征我们选择基 于极值模 型 的高分位数或者 vaR 作为风 险度量 的方法 ，本‘ 文称此 方法 为极值 风 险度 量模 型 。 由于非寿 险赔付 数据 常常呈现厚尾 部 ，本 文 引入 了风 险率和 均超 额 损 失这两 种方 法对 理 论