风险理论第二讲.pptVIP

第二节 分布的拟合与检验 问题：如何选取合适的理赔额分布或理赔次数的分布。 分布拟合检验的一般步骤 （1）获得损失分布的经验分布信息，例如经验分布图、样本均值、样本方差、分位点等。 ?（2）选择一种概率分布作为损失的分布类型，估计所选择分布中所包含的参数； ?（3）对分布进行拟合检验，以确信所选择的分布类型和参数估计是否恰当； （4）考虑是否还有其它适合的分布，如果有，重复第（1）—（3）步; ? （5）在几种合适的分布中选取一个最优的分布作为损失额的分布。选择的标准有多种，常用的方法是比较统计量的值，比较最大似然函数的值等； ?（6）模型的修正。选择模型后，要注意随时对模型修正，以反映未来发生的情况，如通货膨胀，免赔额变化等。 一、获得损失分布的经验分布信息 分两种情况考虑： 1、个体数据 例1：设某医疗保险，规定免赔额为50 元，随机抽取了10个理赔事件，赔偿额分别为 ? 141 16 46 40 351 259 317 1511 107 567 ? 对于个体数据，它的经验分布信息包括经验分布函数、样本均值、样本方差、中位数、极大值和极小值等信息。其中样本分布函数就是累积频率，设样本为n个数据x1, x2,…, xn ，把这n个值按从小到大的顺序排列，记为x(1)x(2)…x(n) ，则样本分布函数 第二步 选择分布类型，估计参数 估