计量经济学89694.pptVIP

经 济 计 量 学 深圳大学经济学院 徐 晓 光 第一章 导 言 一、经济计量学定义 经济计量学是经济学的一个分支，是以经济理论 为前提利用数学、统计学、计算技术，根据实际 观测资料来研究带有随机影响（不确定性）的经 济数量关系和规律的一门学科。 二、经济计量学的产生及发展 三、 经济计量学在我国的发展及应用情况 四、经济计量学内容体系 广义的经济计量学：包括回归分析、投入产出分析、时间序列分析等。即数量经济学。 狭义的经济计量学：只包括回归分析。即通常提及的经济计量学。 根据研究对象不同可分为理论经济计量学和应用经济计量学。 五、经济计量学研究经济问题的步骤 模型设计 收集样本数据 估计参数 模型检验 应用模型 第二章 一元线性回归模型 §2.1 一元线性回归模型的概念与基本假设 形如： Y = b0 + b1X + u （或 Yi = b0 + b1Xi + ui , i=1,2, …… ) 其中u(ui )为随机变量，此模型称为一元线性回归模型。 为对上述模型中的参数b0 、 b1使用普通最小二乘法进行 估计，因此对 u 作如下假设（称古典假定）： E(ui)=0, i=1,2, …… Var(ui)= , i=1,2, …… cov(ui , uj )=0 , i j, i=1,2, … cov(ui , Xi)=0 , i=1,2, … ui ~ N(0, ), X是确定的变量。 未知。 §2.2 模型参数的最小二乘估计 最小二乘估计量： 是指使残差平方和 最小的估计量。 其中Yi 是观测值, 为估计值 。 应用极值原理，得到参数的估计式为 则回归方程为： 最小二乘估计量具有良好的统计性质： 线性性（可表示成Y的线性函数） 无偏性（参数估计量的数学期望等于这个参数） 有效性（最小方差性） §2.3 样本决定系数及回归直线拟合优度 总离差平方和分解 样本决定系数 §2.4 随机项方差的估计量 §2.5 回归系数估计量的显著性检验 检验 b0和b1是否显著为零。也即检验 与 是否显著成立。 检验的步骤（以 为例）： （1）提出原假设 H0: b1=0 备择假设 H1：b1 0 （2）计算统计量： T = 其中， 是 标准差的估计值。 （3）给定显著水平 ，查自由度为 n-2 的 t 分布表，得临界值 t /2(n-2)。 （4）如果 ＜t /2(n-2)，接受H0：b1=0，X与Y线性不显著。 如果 t / 2(n-2)，拒绝H0： b1=0 ，接受备择假设H1： b1 0 ，X与Y线性显著，即认为 显著成立。 对 的显著性检验只需把上述的b1( ) 换成b0( ) 即可。 §2.6 回归方程的显著性检验 检验方程总体是否显著成立。 即检验 b1=0 是否显著成立。 若b1=0 显著成立，则方程总体不显著成立； 若b1=0 不显著成立，则方程总体显著成立。 在一元线性回归模型中，模型参数估计量的显著性检验 与方程总体显著性检验结论一致。所以，只进行模型参 数估计量的显著性检验即可。 §2.7 利用一元线性回归方程进行预测 一元线性回归方程为 1、点预测： 已知X的一特定值X0，利用回归方程求得Y0的估计值（点 预测值） ： 2、区间预测： 给定显著水平 ，在100（1- ）%的置信水平下，Y0 的预测区间为： 其中， §2.8 应用举例 在研究两个经济变量之间的关系时，对两个变量进行N次 观测，将根据观测值作出散点图，如果散点呈线性趋 势，则可建立线性回归模型。 例如： 研究某种产品的价格与销量之间的关系。 研究财政收入与国民生产总值之间的关系。 研究居民储蓄与存款利率之间的关系。 研究居民消费与收入之间的关系。 第三章 多元线性回归模型 §3.1 多元线性回归模型的基本概念 模型形如： Y=b0+b1X1+b 2 X2+ +bk Xk +u , 或 Yi=b0+b