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我国住房消费信贷占消费信贷之比（%）（1998-2005年） * 何靖 浙江工商大学金融学院 * 第五节? 中国贷款政策和管理制度 贷款管理制度 * 何靖 浙江工商大学金融学院 * 一 审贷岗位设置 依据审贷分离的原则，将贷款管理的各个环节划分为既相互独立又相互制约的管理岗位，建立权利制衡机制，以强化各自的职责。 设立的岗位有：贷款调查岗位、贷款审查岗位、贷款决策岗位、贷款检查岗位、贷款稽核审查岗位。 * 何靖 浙江工商大学金融学院 * 二 贷款责任制 依据“权责对应”原则建立贷款责任制度 三 贷款质量的检测与考核 贷款质量的认证； 贷款质量考核指标体系的选择和建立； 建立不良贷款的监测和跟踪管理制度。 * 何靖 浙江工商大学金融学院 * * * * * * * * * * * * * * * * 1．信贷资金利息成本 当信贷资金的利息成本升高时，贷款的价格自然也就水涨船高。银行的信贷资金利息成本可以由平均成本和边际成本两个不同的口径来衡量。 信贷资金的平均利息成本：是指为筹集一单位的信贷资金所平均花费的利息数额。 信贷资金的边际利息成本：是指每增加一单位的信贷资金所需花费的利息数额。 二、贷款定价的影响因素 * 2．贷款费用 贷款费用是指发生在银行信贷工作中的非利息费用。 3．贷款风险 假如无风险利率为r，一笔贷款的违约概率为d，即能按期收回贷款本息的概率为1-d，那么贷款的利率R应该满足下列等式：(1+R)(1-d)=1+r R=(1+r)/(1-d)-1 反映了风险与价格之间的正相关关系：风险越大即d越 大，贷款利率也就越高。当贷款风险为零时，即d=0时，贷款利率可以等于r，当贷款风险为1时，即贷款肯定收不回来时，银行所要求的贷款利率趋于无穷大。 * 4．通货膨胀预期 　通货膨胀是对贷款名义利率的一种抵消，贷款实际利率等于名义利率减去通货膨胀率。 5．贷款期限 与短期贷款相比，长期贷款面临更多的不确定因素，信用风险、利率风险等不利因素更加突出，而且长期贷款的流动性差，银行不容易进行资产变换以规避风险或者谋取更大的收益，因此在通常的情况下，长期贷款的利率要比短期贷款的利率高。 6．银行与客户之间的全面关系 7．金融市场的竞争程度 3 何靖 浙江工商大学金融学院 三、贷款价格的构成 贷款利率 承诺费（0.1-1%) 风险加点 银行贷款的目标收益率隐含价格（补偿余额、非货币性条款） * 1．贷款利率 　贷款利率乘以贷款本金就是客户支付给银行的贷款利 息。 贷款利率的形式： 按计息的频率分为:年利率、月利率和日利率 按利率是否改变分为：固定利率和浮动利率 按利息是否计入本金计算分为：单利率和复利率 银行贷款利率一般有一个基本水平，它由社会平均利 润率、银行业平均利润率、资金供求状况、金融同业竞 争和中央银行基准利率等因素决定。 * 2．承诺费 承诺费是指银行对其已经承诺贷给客户而客户在承诺 期内未使用的那部分资金所收取的费用，它一般用于循 环信贷中，有时也用于定期贷款和短期贷款中。 满足借款人对承诺的信贷要求权途径： 或者是保持资产的流动性 或者是到时拥有借入资金的能力 上述两条途径都是有成本的，所以要收取承诺费。 承诺费一般以货币市场短期投资工具与贷款利率之间的差额为标准。在美国，当承诺期为2-5年时，承诺费平均为0.5%。 * 3．补偿余额 补偿余额通常是贷款协议的一个组成部分，是指借款人 应银行的要求，在银行账户上保留的一定数量的活期存 款和低利率的定期存款。贷款协议所要求的补偿余额平 均占贷款总额的比率多在10％-20％之间，15％为一般 水平。 4．隐含价格 本身不会直接给银行带来货币收入，也不直接形成借款 人的货币支出但可以降低银行的贷款风险，影响借款人 的实际成本，因此这些内容事实上也构成了银行贷款价 格的一部分。 * 何靖 浙江工商大学金融学院 * 四、贷款定价方法 基础利率定价法 成本加成定价法 优惠加数与优惠乘数定价法 RAROC定价法 保留补偿余额定价法 * 何靖 浙江工商大学金融学院 * 交易利率定价法实际上是一种利率可变和计息期限也可不断转期的贷款定价方式，它允许借款人在借款额超过某一最低限额时(如30万～50万美元)，可以在几种交易利率中选择，以决定该笔贷款的利率和计息期限。交易利率一般是银行同业拆借利率、国债利率、优惠利率和大额定期存单利率等。 按交易利率定价的贷款是一种可变贷款利率，既给借款人按市场利率变动的自由选择权，又能保证银行得到稳定的利差，较好地克服了固定利率给借贷双方带来的利率风险。 基础利率定价法 步骤:在借款人向银行申请贷款时，