商业银行信用风险和利率风险的联合度量的分析.pdf

商业银行信用风险与利率风险的联合度量研究 图表索引 图录 图1-1本文逻辑结构图…………………………………………………………．19 图2-1不同类型金融机构的风险资本配置比重………………………………．23 图2．2 市场回报与信用回报损益分布示意图…………………………………．．24 图2．3 预期损失、非预期损失与灾难性损失示意图…………………………．．25 图2．4 商业银行风险来源的分类与汇总………………………………………．．26 图2．5 穆迪累计违约概率统计…………………………………………………．28 图2-6穆迪边际违约概率统计…………………………………………………31 图2．7 用口分布拟合违约损失率的分布………………………………………．．33 图2．8 相同均值和方差的口分布曲线与正态分布曲线比较……………………34 图2．9 VaR体系：VaR、后向检验、压力测试…………………………………．40 图2．10VaR值的度量方法………………………………………………………41 图3-1信贷组合的共同风险因子映射示意图…………………………………．53 图3-2KMV因素模型的结构………