随机过程-重庆师范大学-数学学院.docVIP

课 程 教 学 大 纲 (理论课) 课 程 名 称： 随机过程 适 用 专 业： 数学与应用数学 课 程 类 别： 专业选修课程 制 定 时 间： 2006年8月 数学与计算机科学学院 制 《随机过程》课程教学大纲 （2006 年修订） 一、课程代码：0011301503 二、课程类别：专业选修课 三、预修课程：数学分析、高等代数、复变函数、概率论与数理统计 四、学　　分：3学分 五、学　　时：54学时 六、课程概述 概率论是一门研究随机现象统计规律的学科。随机过程是概率论在理论上的深入和发展。初等的概率论主要研究随机事件的概率，一个或几个随机变量的概率分布和数字特征，一列相互独立的随机变量的极限分布等问题。随机过程则是研究一族相互有关的随机变量的概率分布及其相关理论，它是概率论在理论上的继续和发展。如果说初等的概率论是孤立、静止的考虑问题，而随机过程则是从运动、变化的角度来研究随机现象的统计规律。因此，正如初等数学与高等数学的关系一样，随机过程又称为高等概率论。只是由于人们通常将参数理解为时间，故描述了随机现象随时间而变化发展的过程，故称为随机过程。 随机过程的理论已建立起一个庞大的体系，有着许多分支。随机过程理论作为一门基础的数学课已有十分广泛的应用，它已渗透到核子物理、无线电工程技术、工程控制论、各种预报方法、公用事业中的数学方法等科学技术和国民经济的许多领域。近年来，许多数学工作者和实际工作者对它产生了越来越浓厚的兴趣，成为了一个十分活跃的数学分支。 七、教学目的： 通过该课程的教学，使学生了解《随机过程》的一些基础知识，为进一步学习数学或其它学科，为开展科学研究作准备。 通过该课程的教学，使学生掌握《随机过程》的一些基本方法，并能运用这些方法分析研究现实生活中的一些随机现象，去解决生产实际中的一些实际问题。 通过该课程的教学，使学生了解概率论这一学科的一些新成果，为今后担任中学《概率论与数理统计》的有关教学工作打下坚实的基础。 八、学时分配表 教学内容(章) 理论学时 实验学时 习题课 其它 备注 第1章 预备知识 18 第2章 随机过程的基本概念和主要类型 16 第3章 离散参数马尔柯夫链 20 九、教学的基本内容 第一章　预备知识　　（18学时） 教学要求： 通过本章的学习，使学生掌握积分的定义、性质和运算，掌握数学期望的统一定义，了解条件数学期望和条件方差的定义和性质，掌握全期望公式和全概率公式，掌握特征函数与矩母函数的定义、性质与计算 本章的重点是特征函数与矩母函数的定义、性质以及计算方法，它是研究随机过程的重要工具。难点是条件期望的定义和性质。建议在讲解“条件期望”之前，先对“条件分布”和“数学期望”等相关知识作简单复习。 要求学生独立完成这一章的全部习题。 教学内容： 一、条件数学期望 积分，期望的统一定义，条件期望的定义与性质，全期望公式，全概率公式，条件方差，。 二、特征函数与极限定理 特征函数的定义，特征函数的性质，特征函数的计算，特征函数与分布函数的一一对应，矩母函数的定义、性质、计算和唯一性定理，随机变量的四种收敛性，极限定理。 第二章　随机过程的基本概念和主要类型（16学时） 教学要求： 通过本章的学习，使学生掌握随机过程的定义，了解随机过程的分布及数字特征，了解随机过程的基本类型，理解各种随机过程的定义和简单性质，掌握均值函数、方差函数、相关函数和协方差函数等数字特征的计算，会判断并能证明一些简单的随机过程。 本章的重点是各类随机过程的定义。难点是马尔可夫过程和鞅。建议在讲解马尔可夫过程和鞅过程时，应尽量讲清其直观意思，如可从直线上的相关随机游动来理解鞅的概念。 要求学生能完成本章习题的1-18题。 教学内容： 一、随机过程的定义 随机过程的定义，随机过程的有限维分布，数机过程的数字特征 二、随机过程的主要内型 独立过程，独立增量过程，马尔可夫过程，鞅，高斯过程，维纳过程，泊松过程，平稳过程 第三章　离散参数马尔柯夫链（20学时） 教学要求： 通过本章的学习，使学生掌握离散参数齐次马尔可夫链的定义、性质和应用。要求学生会判定一个随机过程是否是齐次马氏链，并能求出其状态空间和转移概率矩阵；要求学生掌握具有两个吸收壁的随机游动；掌握状态的分类和状态空间的分解，常返性和周期性的判定，存在平稳分布和极限分布的条件；要求学生会运用齐次马氏链的方法来进行各种预测与评估。 本章的重点是常返性与周期性的判定和齐次马氏链的应用，难点是平稳分布与极限分布求法。建议讲解时删去繁琐的理论证明，主要通过具体例子的讲解让学生掌握方法。 要求学生能完成本章习题的1-10题。 教学内容： 一、离散参数