求Y=X2的分布律.pptVIP

第四节 随机变量函数的分布 二、连续型随机变量函数的密度函数1.一维连续型随机变量函数的密度函数 2.几个常用二维随机变量函数的密度函数1).Z=X+Y的分布 卷积公式 * 一、离散型随机变量函数的分布律 设X一个随机变量，分布律为 X～P{X＝xk}＝pk, k＝1, 2, … 若y＝g(x)是一元单值实函数，则Y＝g(X)也是一个随机变量。求Y的分布律. 例1:已知 X Pk -1 0 1 求：Y=X2的分布律 Y Pk 1 0 或 Y＝g(X)～P{Y＝g(xk)}＝pk ， k＝1, 2, … （其中g(xk)有相同的，其对应概率合并。） 结论1 X Pk Y=g(X) 结论2 例2 已知随机变量X的分布律为（如下表），求 的分布律。 … … 1/2 p … n … 3 2 1 X 例3 概率 解 等价于 概率 1、一般方法 若X~f(x), -? x +?, Y=g(X)为随机变量X 的函数，则可先求Y的分布函数 FY (y) ＝P{Y?y}＝P {g(X) ?y}＝ 然后再求Y的密度函数 此法也叫“ 分布函数法” 例4 设随机变量X有概率密度为 求随机变量Y=2X+8的概率密度。 例5 设X?U(-1,1),求Y=X2的分布函数与概率密度。 当y0时 当0≤y1时 当y≥1时 2、(公式法：)定理:一般地 若X～fX(x), y=g(x)是单调可导函数，则 注：1 只有当g(x)是x的单调可导函数时，才可用以 上公式推求Y的密度函数。 2 注意定义域的选择 其中h(y)为y＝g(x)的反函数. 解： 例2.5.6.已知X?N(?,?2),求 的概率密度 关于x严单,反函数为 故 例6 设X~U(0,1),求Y=ax+b的概率密度.(a≠0) 解: Y=ax+b关于x严单,反函数为 故 而 故 设 (X,Y)的概率密度为 ,则 Z=X+Y的分布函数为 这里积分区域是直线左下方的半平面，化成累次积分，得 固定 ,对积分 作变量代换，令 得 于是 由概率密度的定义,即得到Z的概率密度为 (1) 由X,Y的对称性,有 （2） 以上两式是两个随机变量和的概率密度的一般公式。 当X和Y相互独立时,则(1),(2)式分别化为 和 .这两个公式称为卷积公式，记为 ,即 例7. 设随机变量X与Y独立且均服从标准正态分布，求证：Z=X+Y服从N（0，2）分布。 一般地，设随机变量X1, X2，..., Xn独立且Xi服从正态分布N(?i ,?i2),i=1,...,n, 则 有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布. 例8.卡车装运水泥,设每袋水泥的重量X(kg)服从N(50,2.52)分布,该卡车的额定载重量为2000kg,问最多装多少袋水泥,可使卡车超载的概率不超过0.05. 解:设最多装n袋水泥,Xi为第i袋水泥的重量.则 由题意,令 查表得 解 例9 *