《基于多层分布式体系的股票交易撮合系统-论文》.pdfVIP

2014耳第8期 文章编号：1009—2552(2014)08—0004—06 中图分类号 ：TP399 文献标识码 ：A 基于多层分布式体系的股票交易撮合系统 张博洋，金丹灵 (天津大学管理与经济学部 ，天津 300072) 摘 要：在市场信息瞬息万变、交易需求不断扩大的股票市场，具有速度快、成本低和突破场 地限制等优势的电子化交易方式已经成为了市场趋势。从 中国股票市场的交易机制出发。通过 了解熟悉股票市场中订单的下单流程、交易所的订单处理机制、以及从订单下达到交易所形成 交易价格的过程，深入 了解交易所撮合订单的方式与机制，从而总结出交易撮合 系统的需求， 对系统进行分析建模与设计系统架构。创新处在于建立了一个基于多层分布式体系的股票交易 撮合系统，首先设计了撮合算法以及数据库，然后根据真实市场机制采用多层分布式体系和 内 存撮合的数据存储模式，构建出了一个较为完善的交易撮合系统。 关键词：股票交易机制；