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金融知识 七、新巴塞尔资本协议的三大支柱 新巴塞尔协议第一大支柱：最低资本要求 最低资本适足率 = 8% 三大风险种类（还有一类流动风险） 市场风险：市场价格不利之波动对持有金融资产所造成的损失 信用风险：债务人或交易相对人违约所可能发生损失的风险 操作风险：由于內部操作人员及系统的不当或失误所造成损失的风险 两种评估信用风险方法 标准法：风险权数采用外部评等机关经过认定后的结果 內部评等法： 分基础法及进阶法 以进阶法为例，风险权数是以內部资料自估算而得 银行需将銀行帐中之资产依风险属性分为企业型、银行型、国家政府型、消费金融型、专案融资型及证券型 新巴塞尔协议第二大支柱：监管审查流程 四大原则： 银行应针对其风险內容，有制定整体资本适足性评估作业程序，及维持适当资本的策略。 监理机关应审查及评估银行內部资本适足性衡量及策略，及其监督及控管遵循法定资本比率的能力。当监理机关对评估结果不满意时，应采取适当监理措施。 监理机关应期使银行维持高于最低法定资本比率营运，并有能力要求银行维持高于最低水准的资本。 监理机关应及早干预，以避免银行资本低于支撑其风险所需的最低水准，并于银行资本无法维持或恢复时，采取快速导正措施。 新巴塞尔协议第三大支柱：市场纪律要求 要求银行必须进行适当的公关资