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金融计算与编程 上海财经大学金融学院 曹志广 期权定价的数值方法期权定价的数值方法 期权定价的数值方法期权定价的数值方法 许多期权的理论价格我们并不能得到其确切的解析解，这时我们可以借助数值方 。这 节中主要讨论二叉树及三叉树方 、蒙特卡罗模拟方法和有限差分三种数值方 。 一、一、二叉树二叉树 一一、、二叉树二叉树 二叉树模型假设股票价格在很短的时间间隔∆t 内的变化只有两种情况，从开始的S 运 动到Su 或 Sd ，其中u 1, d 1, ud = 1 ，令p