Laplace变换——另一种看法及应用.docVIP

内容摘要 Ｂａｒｔｏｓｚｅｗｉｃｚ（１９９９）指出Ｌｘ（８）可以看作某一随机变量（记为只（ｘ））的 可靠度函数．基于这种新观点，我们研究了随机变量Ｚ（Ｘ）的一些性质，并 且建立了一种新序ｔ Ｌａｐｌａｃｅ微分比率序．然后详细研究了这种新序的一些性 质．最后，我们给出了它在保险定价模型，Ｆ嘶ｌｔｙ模型和可靠性理论中的一 些应用．  关键词，ｎａｉｌｔｙ模型；Ｌｃｐｌａｃｅ变换Ｉ 性理论 中图分类号；０２１２．２  Ｌａｐｌａｃｅ微分比率序；保险定价；可靠 ＡＢＳＴＲＡＣＴ  Ｂａｒｔｏｓｚｅｍｉｃｚ（１９９９）ｐｏｉｎｔｅｄ  ｏｕｔ  Ｌｘ（ｓ）ｎｍｙ  ｂｅ ｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄ嬲ａ ｓｕｒｖｉｖａｌ ｆｕｎｃｔｉｏｎ ｏｆ ｓｏｍｅ ｎｏｎｎｅｇａｔｉｖｅ ｒａｎｄｏｍ ｖａｒｉａｂｌｅ（ｄｅｎｏｔｅｄ ｂｙ乡（捌）．Ｂａｓｅ ｏｎ ｔｈｉｓ ｎｗ ｌｏｏｋ，ｗｅ ｓｔｕｄｉｅｄ ８０ｍｅ ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ ２（ｘ）ａｎｄ ｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ ａ ｎｅｗ ｓｔｏｃｈａｓｔｉｃ ｏｒｄｅｒ：ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｅｄ Ｌａｐｌａｃｅ ｔｒａｎｓｆｏｒｍ ｒａｔｉｏ ｏｒｄｅｒ．Ｔｈｅｎ ｗｅ ｇｉｖｅ ８０ｍｅ ｄｅｔａｉｌｅｄ ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎｓ ｏｎ ｉｔｓ ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ．Ｆｉｎａｌｌｙ，ｗｅ ｇｉｖｅ ｉｔｓ ｓｏｍｅ ａｐ－ ｐｌｉｅａｔｉｏｎｓ ｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙ． ｉｎ ｔｈｅ ｉｎｓｕｒａｎｃｅ ｐｒｉｃｉｎｇ ｍｏｄｅｌ，ｔｈｅ ｗｅｌｌ ｋｎｏｗｎ Ｆｒａｉｌｔｙ ｍｏｄｅｌｓ ａｎｄ  Ｋｅｙ  Ｗｏｒｄｓ：Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｅｄ  Ｌａｐｌａｃｅ ｔｒａｎｓｆｏｒｍ ｒａｔｉｏ ｏｒｄｅｒ；ＦＩａｊｌｔｙ ｍｏｄｅｌｓ； Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ ｐｒｉｃｉｎｇ ｍｏｄｅｌ；Ｌａｐｌａｃｅ ｔｒａｎｓｆｏｒｍ；Ｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙ ｔｈｅｏｒｙ ＡＭＳ ６２Ｎ０５  ２０００  Ｓｕｂｊｅｃｔ Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ：Ｐｒｉｍａｒｙ ６０Ｅ１５；Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ ６０Ｋ１０； 原创性声明 本人郑重声明：本人所呈交的学位论文，是在导师的指导下独 立进行研究所取得的成果．学位论文中凡引用他人已经发表或未发 表的成果、数据、观点等，均已明确注明出处．除文中已经注明引 用的内容外，不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研 成果．对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体，均已在文中 以明确方式标明． 本声明的法律责任由本人承担．  论文作者签名  逛蛰蜀  日期  曲ｄ、；、峪 关于学位论文使用授权的声明 本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权 归属兰州大学．本人完全了解兰州大学有关保存，使用学位论文的 规定，同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和 电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权兰州大学可以将本学位 论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复 制手段保存和汇编本学位论文．本人离校后发表，使用学位论文或 与该论文直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为兰州 大学． 保密论文在解密后应遵守此规定． 论文作者签名；凄璺毡毫导师签篡——二气期；翟虹』、心 第一章引言 Ｌａｐｌａｃｅ变换是应用数学以及工程学中一个非常有用的工具，同时也是概 率与数理统计中研究许多问题的一个重要技术（见Ｆｅｌｌｅｒ，１９７１）．统计学家 在研究非负随机变量时发现用Ｌａｐｌａｃｅ变换有时比直接用其特征函数更加方 便．设ｘ是非负随机变量，其分布函数和可靠度函数分别记为Ｆ和户＝１－Ｆ． 记它的Ｌａｐｌａｃｅ变换为 ，∞ Ｌｘ（８）＝Ｅ［ｅ－捕］＿／ｅ－ｅＸｄＦ（ｘ），ｓ＞０． ＪＯ 记  ，∞ ｊ发（ｓ）＝／ｅ－ＳＺ尹（。）ｄ甄ｓ＞０． Ｊ０ 若Ｆ是绝对连续的，容易验证 工支（ｓ）＝（１一Ｌｘ（８））／ｓ，ｓ＞０． 在保险定价模型中，对于剩余寿命为Ｘ，贴现率为ｓ和保险受益金为一 单位元的终身寿险，Ｌｘ（８）给出了保险公司应收取的纯保费．同样，以（ｓ） 给出了按连续方式支付１单位元的连续垂【终身生存年金．在可靠性理论中， 若寿命为ｘ的机器每单位时间生产１单位元产品，８表示贴现率，则Ｌ支（ｓ） 给出了在机器整个寿命范围内总产出的现值．Ｌ＇ｘＯ）也可以被看作随机变量 ｍｉｎ｛ｘ，最｝的平均值，其中最是—个均值为１／ｔ且独立于ｘ的指数型随机 变量． 基于对Ｌａｐｌａｃｅ变换的不同解释，产生了一些随机序，这些随机序在可靠 性，排队论，经济学和风险理论中都有着很好的应用．更多细节，读者可以参 阅文献肋如（１９７２），（１９７４），ｇｌｅｆｓｊｏ