区域银行风险评价研究.pdfVIP

7 4 区域银 行风 险评价研究 总第 3 期 区区 域域 银银 行行 风风 险险 评评 价价 研研 究究 高旺东① 内容摘要：本文按照多指标综合评价的思路对区域银行风险评价进行研究，建立 了由 指标体系和统计模型组成的区域银行风险评价体系 。运用科学方法遴选 出三级指标 ，确定 相应 的临界值和风险区间，采用层次分析法确定各层次指标权重 ，采用综合指数法建立 了区域银行风险综合评价模型。利用 山东省200 8~2011年 16期季度数据对模型进行实证验 证 ，结果表 明本研究建立 的区域银行风险评价体系对 区域银行风险监测评估具有实用价 值 。同时，这种运用监管当局非现场监管信息系统的历史数据对区域银行业风险进行实证 分析是一种很有意义 的尝试。 关键词 ：区域银行风险；指标体系；综合评价；实证分析 引言 银行是经营风险的特殊企业，通过经营风险盈利是银行生存和发展 的基本模式，因 此充分识别、准确计量和有效防控风险是银行经营管理的首要任务和永恒主题 。构建一套 科学有效的风险评价体系，用于充分涵盖、及早认识进而采取措施主动防控这种不确定性 是减少银行业风险的必要手段 。 一直以来 ，风险的识别和评价都是商业银行、管理部 门以及理论界关注 的重点。进 入新世纪以来，特别是银监会成立以后，银行风险评级和风险评价逐步得到广泛运用，并 通过多种途径引入银行经营和监管实践。但是，当前的银行风险评级和评价主要针对两个 层面——对单体银行风险的微观评价分析和对一 国整体性风险的宏观评价研究，而在中观 领域，即一个地方行政 区域 内银行风险的识别和评价 ，无论是理论研究还是工作实践都涉 及很少 。鉴于我 国地域广阔、发展不平衡且经济 的区域性 明显的现实情况，各行政 区域 内 的银行风险既具有较强的内在关联，又是 国家银行风险的基本构成部分 ，有必要从承上启 ①高旺东，供职于中国银监会山东监管局泰安分局。本文为作者的学术思考，不代表所在单位意见。 20 12 年 第3 期 7 5 下的中观视角加 以认识和评价 。 以区域银行为研究对象，借鉴一 国银行体系评价 的基本方法 ，充分考虑 区域经济金 融的运行特点，建立一套科学的、符合区域特点、可操作性强的区域银行风险评价体系， 对风险的整体状况进行动态和定量的分析 ，以为监管部门和政策制定者提供持续和可比较 的评价依据 ，具有很强的现实意义 。 虽然区域银行风险的系统研究相对较少，但对于区域金融风险的研究 由来已久 ，提 出了很多有益的方法，本文在学习借鉴的基础上对区域银行风险综合评价进行 了研究，通 过选取科学、合理 的适合区域经济金融发展特点的评价指标，构建区域银行风险评价的测 量体系，为做好 区域银行风险的识别、计量和控制打好基础。 一、区域银行风险的定义和特点 目前国际、国内对 “区域银行风险”尚无一个被普遍接受的定义 。我们认为 ，区域 银行风险是指在某一行政区域内的银行业金融机构，在经营活动中因客观环境 因素变化、 决策失误和其他原因而 引起 的资产在安全 、收益及信誉方面受到损害等各种损失的可能性 或不确定性 。 本文所指 的区域是指我 国按照行政体制划分的特定区域 （县、市、省 ），因此 ，本文 所研究的区域银行风险包含三层含义 ：一是这种风险特指某一行政 区域 内存在 的银行业整 体风险；二是这种风险具有该区域特性；三是这种风险主要或者首先影响、威胁的是这一 行政区域内的经济金融的系统安全 。 根据上述定义 ，我们认为，区域银行风险具有 以下四个 明显特点： 一是更强的传导性 。一旦银行客户 出现风险，这种风险在该区域 内银行业金融机构 间会加速蔓延。二是更强的敏感性。区域金融体系，局部单位甚至一个企业 的经营恶化 ， 就有可能导致区域性的金融危机 。三是更强的危害性 。区域银行风险的爆发，受到伤害的 不仅仅是一家机构 ，而是会波及整个 区域 的银行业金融机构，进而会影响区域经济社会 的 发展和进步 。四是更强的可控性 。区域风险只要观察及时