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第三章 随机向量 一、内容提要 （一）随机向量的联合分布 1.二维随机向量 定义 随机变量X，Y的整体（X，Y）称为二维随机向量。从几何上看，二维随机向量（X，Y）可以视为平面（二维空间）上的“随机点”。 2.随机向量（X，Y）的分布函数 定义 对于任意实数x,y，称二元函数 （3.1） 为随机向量（X，Y）的联合分布函数，简称分布函数。 从几何上看，分布函数F（x,y）在点（x,y）处的函数值，就是指“随机点（X，Y）”落在 xoy平面上以（x,y）为顶点的左下方（包括边界）无穷矩形内的概率（如图3-1）。 图 3-1 分布函数的基本性质 （1）F（x,y）关于各个变量x,y是不减函数，即对任意固定的y，F(x,y)是x的不减函数；对任意固定的x,F(x,y)是y的不减函数。 （2）0≤F（x,y） 对任意固定x （3）F（x,y）关于各个变量x,y右连续，即 （4）对任意的x1＜x2，y1＜y2有 “随机点（X，Y）“落在以（x1,y1）））”上的概率 。 3.离散型随机向量及其分布 如果随机向量（X，Y）所有可能的取值（二维数组）只有有限对或可列对，则称（X，Y））i,j=1,2,…)。 (3.2) 称（3.2）式为随机向量（X，Y）的联合概率分布，简称概率分布，离散型随机向量（X，Y）的概率分布也常用下表的形式给出。 Y X y1 y2 …… yj …… x1 x2 xi p11 p21 … pi1 … p12 p21 … pi2 … …… …… …… …… …… p1j p2j … pij … …… …… …… …… …… pij具有性质： ①pij≥0,(i,j=1,2,…); ② 设离散型随机向量（X，Y）的概率分布由（3.2）. （3.3）） （3.4）。 （2）。 （3）若（x,y）是p（x,y） （3.5） （3.6）） （3.7）（i,j=1,2…） (3.8) 由（X，Y）的概率分布求边缘概率分布可在表上进行。 Y X y1 y2 …… yi …… pi x1 x2 xi p11 p21 … pi1 … p12 p22 … pi2 … …… …… …… …… …… p1j p2j … pij … …… …… …… …… …… p1. P2. pi. p.j p.1 p.2 …… p.j …… 且 。 3.连续型随机向量的边缘概率密度 设连续型随机向量（X，Y）的概率密度为p(x,y)，则关于X，Y的边缘概率密度分别为 （3.9） 则在Y=yj条件下，X的条件概率分布为 （3.10） （3.11） （3.12） 在X=x条件下，Y的条件概率密度为 （3.13） （3.14），（i,j=1,2…）(i=1,2,…)和P（Y=yj）=p.j ， (j=1,2,…), 则X与Y相互独立的充要条件是对一切i,j(i,j=1,2,…)恒有 pij=pi.·p.j (3.15) 3.设连续型随机向量（X，Y）的概率密度为p(x,y)，关于X，Y的边缘概率密度分别为px(x)和py(y)，则X与Y相互独立的充要条件为 p(x,y)=px(x)·py(y) (3.16) 特别，当X，Y相互独立时 （1）对离散型随机向量（X，Y） （3.17） （3.18） （3.19） （3.20） （3.21） （3.22））的分布函数为