第八章 虚拟变量和滞后变量(南京农业大,周曙东教授).pptVIP

一、虚拟变量的定义 根据属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，称为虚拟变量(Dummy Variable)。通常记为 D。 1 男 0 女 含有虚拟变量的模型称为虚拟变量模型。 二、虚拟变量的引入 虚拟变量在模型中可以作解释变量，也可以作被解释变量。一般是作解释变量。虚拟变量的引入有两种基本方式：加法方式和乘法方式。 1 反常情况 0 正常情况 Y = b0 + b1 X + b2 D + u 反常情况: Y = (b0 + b2 ) + b1 X + u 正常情况: Y = b0 + b1 X + u 1 反常情况 0 正常情况 Y=b0+b1 X+b11 DX+ u 反常情况: Y = b0 + (b1+ b11)X + u 正常情况: Y = b0 + b1 X + u 1 反常情况 0 正常情况 Y=b0+b01D+b1 X+ b11D X 反常情况: Y=(b0+b01)+(b1+b11) X 正常情况: Y = b0 + b1 X 1 t ? t* 0 t t* Y=b0+ b1X+ b2 (X? X *)D 反常情况: Y=b0 ? b2 X *+ (b1+b2) X 正常情况: Y = b0 + b1 X 三、模型中引入虚拟变量的作用 1、分离异常因素的影响 2、检验不同的属性类别因素对因变量的影响 3、提高模型的精度 四、虚拟变量设置的原则 在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个 数应按下列原则确定：如果有 m 种互斥的属性类型，在模型中引入 m-1 个虚拟变量。 如研究季节对销售量的影响 C = b0+ b1 X + a1 D1 + a2 D2 + a3 D3 + u 1 春季 0 其它季节 当心 1 夏季 虚拟变量陷阱 0 其它季节 1 秋季 0 其它季节 在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。 某个经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且 也受到过去时期的各种因素甚至自身的过去值的影 响。通常把这种过去时期的，具有滞后作用的变量 叫做滞后变量 (Lagged Variable)。含有滞后变量 的模型称为滞后变量模型。 滞后变量模型考虑了时间因素的作用，使静态 分析成为动态分析，这在理论上和方法上都是一个 进步，模型也更接近于真实的经济过程。 一、滞后变量的概念 滞后效应与滞后变量 因变量受到自身或另一经济变量的前几期值影响的现象称为滞后效应。 X 的滞后值 三、 滞后变量模型 Yt = b0 + b1 Yt-1 + b2 Yt-2 + … + bjYt-j + a0 Xt + a1 Xt-1 + a2 Xt-2 + … + ak Xt-k + u 式中： Yt-j ：因变量的第 j 期滞后 Xt-k：自变量的第 k 期滞后 若滞后期取值有限，模型称为有限分布滞后模型， 若滞后期取值无限，模型称为无限分布滞后模型， 分布滞后模型 自回归模型 1、分布滞后模型 假定影响因变量Y 的仅仅是具有滞后分布结构的自变量 X。 Yt = a0 + b0 Xt + b1 Xt-1 + b2 Xt-2 + … + bk Xt-k + u b0 ：为短期系数，表示X 对Y 的本期线性作用大小 bi ：为延迟系数或动态乘数，表示各滞后期的X 对 Y 的线性作用大小 如果 b = ? bi 存在， b 称为长期分布或总分布系数。表示X 变动一个单位，因变量Y 累计各期所产生的总影响。 2、自回归模型 Yt = b0 + b1 Xt + b2 Yt-1 + u 为一阶自回归模型 四、 滞后变量模型的参数估计 对分布滞后