保险中风险模型总索赔的止损界及分布.pdfVIP

摘要 在风险理论中止损序是最常用的随机序之一，而关于止损意义下的上下界，特 别是对相依风险总索赔额止损界的寻找是数学和风险论中的一类重要问题。对于风 险不独立的情况，经常用到的方法是利用其他随机序和止损序的关系来给出总索赔 额的止损界，并且在不同的相关性假设下得到不同的界。本文主要给出了在不同的 风险关系下个体模型的总索赔额新界并进行讨论，同时得到总索赔额在非齐次泊松 过程中的分布。首先对于风险成对独立的情形给出了总索赔额的止损上下界：然后 给出成对不独立情况下相关序与止损序的关系；再在新的假设下对不独立情形的止 损上界进行了改进。第三章对非齐次泊松过程下的集体模型给出了总索赔额的分布 及概率性质。最后利用指数保费计算原则进行了数值模拟。 关键词： 随机比较，止损序，个体模型，集体模型，n代数，二元相关序，多 元相关序，条件下随机大，复合泊松过程，非齐次泊松过程，保费计算原则，指数 原则 Abstract the usedstochasticordersinactuarialrisk orderisoneof most Stop-loss commonly total forthe boundofthe claimunder theory,andespeciallylookingstop—loss dependency all and risksitis risks roleinmathematicsrisk theory．Under playsimportant dependent of methodfor the ofthetotalclaimtomakeusethe aneffective bound derivingstop-loss between orderandotherstochastic bounds relationshipstop-loss orders．Furthermore，this differ to thesis obtainsthenew accordingdependentassumptions．Themainly stop—loss claim ofindividualmodel．Meanwhilethe boundofthetotal undervariousriskrelations in ofthetotalclaim isfound distribution nonhomogenouspoissonprocess out．Firstly, the of inthe risks． we boundthetotalclaim gainstop-loss directlypairwiseindependent the riskstherelationbetweencorrelati