MonteCarlo模拟方法论文-系统科学人.PDFVIP

Monte Carlo 模拟方法论文 王铮 管理科学 201011231815 背景介绍： Monte Carlo method 蒙特卡罗方法 （ ），也称统计模拟方法，是二十世纪四十 年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明，而被提出的一种以概率统计 理论为指导的一类非常重要的数值计算方法。是指使用随机数（或更常见的伪随 机数）来解决很多计算问题的方法。蒙特卡罗方法在金融工程学，宏观经济学， 生物医学，计算物理学 （如粒子输运计算、量子热力学计算、空气动力学计算） 等领域应用广泛。 基本思想： 通常蒙特卡罗方法可以粗略地分成两类：一类是所求解的问题本身具有内在 的随机性，借助计算机的运算能力可以直接模拟这种随机的过程。例如在核物理 研 究中，分析中子在反应堆中的传输过程。中子与原子核作用受到量子力学规 律的制约，人们只能知道它们相互作用发生的概率，却无法准确获得中子与原子 核作用时 的位置以及裂变产生的新中子的行进速率和方向。科学家依据其概率 进行随机抽样得到裂变位置、速度和方向，这样模拟大量中子的行为后，经过统 计就能获得中子 传输的范围，作为反应堆设计的依据。 蒙特卡罗方法基于这样的思想：假想你有一袋豆子，把豆子均匀地朝这个图 形上撒，然后数这个图形之中有多少颗豆子，这个豆子的数目就是图形的面积。 当你的豆子越小，撒的越多的时候，结果就越精确。借助计算机程序可以生成大 量均匀分布坐标点，然后统计出图形内的点数，通过它们占总点数的比例和坐标 点生成范围的面积就可以求出图形面积。 Monte Carlo 具有讽刺意味的是： 中的随机事件模拟都是伪造的——利用确 定性算法生成的伪随机事件 方法举例： （1）运筹对策法：主要用于军事对策和企业管理对策。如现代化战争的军事演习、新式武 器的试验等。最早于 40 年代末美国纽曼等人首先用运筹模拟法解决了核屏蔽实验问题。 （2 ）蒙特卡罗法：蒙特卡罗方法又称随机抽样技巧或统计试验方法，与一般数值计算方法 有很大区别。它是以概率统计理论为基础的一种方法。 （试验） （3 ）系统模拟法：是用数字对含有随机变量的系统进行模拟，可看作是蒙特卡洛法的应用。 一般说来，蒙特卡洛法用于静态计算，而系统模拟法用于动态模型计算。我们主要讨论此法。 - 接受拒绝法 m a b 已知概率密度函数f(x)，生成一个二元的均匀随机分布(X,Y)，其中X~U(a,b), Y~U(0,m) ，[a,b 为f(x)的定义域空间，m 为f(x)在[a,b 上的最大值 则所有点构成的下列集合 A{(z,y) |y f (z)} 中的点的横坐标值z 就 是满足概率分布密度函数f(x)的随机数 z f (x) z 证明：   F(z) Pr{Z z (Z, Y) A}  dxdy  dy dx f (x)dx     a 0 a   axz 0yf (x) F (z) f (z) 实现语言： 则考虑再