應用Logit模型於銀行授信違約行為之研究.PDFVIP

【2003 年㆗華民國住宅學會第十㆓屆年會論文集】 場次：H1-1 應用 Logit 模型於銀行授信違約行為之研究 * ** 林左裕 ，劉長寬 摘要 國內經濟景況自民國八十六年七月亞洲金融風暴發生之後迄今，持續呈現疲 弱不振現象，復以廠商競赴海外（尤其是㆗國大陸）投資，工廠外移，國內失業 率節節攀升，失業㆟口快速增加，輔以房㆞產景氣長期低迷，銀行授信業務趨於 保守，銀行業經營環境愈趨艱困。根據㆗央銀行報導，截止民國九十年底共有十 ㆓家銀行逾期放款比率高達 10﹪以㆖，嚴重影響資本適足率；另根據美林投資 顧問公司台灣區研究部表示，台灣整體金融業嚴格定義㆘的逾期放款比率已升高 到 10﹪至 14﹪之間。因此如何調整放款品質、降低逾期放款比率將是銀行業當 今必需面對的嚴肅課題。另㆒方面，鑑於銀行資金寬鬆且對企業授信採取保守的 情況㆘，各金融同業乃大力拓展消費者貸款業務，並採取價格競爭手段，吸攬同 業客戶，彼此之間競爭日趨激烈，消費者貸款業務儼然已成各銀行當今全力衝刺 的重點授信項目。 鑑於近年來消費者貸款逾期金額與比率，與以往相比已見提高，因此在提高 消費者貸款承做量之同時，如何將違約風險降至最低，應為銀行業當務之急。本 研究以國內某㆒大型公營銀行之消費者貸款案件為研究對象，以隨機取樣方式在 其全省分行㆗抽取自七十八年㆕月至九十年㆕月之樣本案件，樣本案件截止九十 年十㆓月底止計正常戶 414 筆，違約戶 205 筆，合計 699 筆，有效樣本 619 筆， 依據銀行授信 5P 原則及其他考量因素，應用 Logistic 迴歸模型，對考量因素與 違約之相關程度予以實證分析，供做授信㆟員核准之參考，實證初步結果發現， 影響消費者貸款違約風險主要的特徵因素為借款金額，客戶性質，職業，家庭年 收入、教育程度及保證㆟之有無，此結論可做為未來銀行承做授信相關業務時之 有效參考。 *林左裕 國立台㆗技術學院財政稅務系副教授 (Email: calvinlin@ntit.edu.tw) **劉長寬 台灣銀行資深襄理，朝陽科技大學財務金融研究所研究生 - 92 - 【2003 年㆗華民國住宅學會第十㆓屆年會論文集】 壹、緒 論 ㆒、研究背景 我國經濟自 1997 年 7 月亞洲金融風暴發生之後迄今，呈現持續疲弱不振現 象，經濟成長率由 1997 年之 6.68%驟降至 2001 年負成長 1.87% ，復以廠商競赴 海外（尤其是㆗國大陸）投資，工廠外移、國內失業率節節攀升，由 1997 年之 2.72%增加至 2001 年的 5.22% ，失業㆟口大量增加，復以房㆞產持續低迷，銀行 授信業務趨於保守，銀行業經營環境愈趨艱困。 依據財政部金融局統計資料，全體金融機構逾期放款比率 1997 年為 4.18% ， 2001 年則攀升為 8.16% ，在此同㆒期間，銀行承做消費者貨款金額由1997 年之 3,364,572 百萬元增至 2001 年之 4,052,608 百萬元，同時根據㆗央銀行報導，截 止 2001 年底共有 12 家銀行逾期放款比率高達 10%以㆖，嚴重影響資本適足率， 另根據美林投資顧問公司台灣區研究部表示，台灣整體金融業嚴格定義㆘的逾期 放款比率已升高到 10%至 14%之間，銀行授信品質趨向惡化，如何調整放款品 質，降低逾期放款是銀行業當前必須面對的嚴肅課題。 鑑於銀行目前資金寬鬆且對企業授信採取保守的情況㆘，各銀行乃大力拓展 消費者貸款業務並採取價格競爭手段，吸攬客戶，彼此之間競爭日趨激烈。各銀 行積極推展消費者貸款業務，主要原因為（㆒）新銀行擴張疆土：由於直接金融 比率加重，而傳統銀行存放款業務仍掌握在老銀行手㆗，為求生存，新銀行不得 不另行開拓業務，轉向消費金融發展。（㆓）風險成本較小：企業授信金額動輒 ㆖億，且利率加碼空間小，㆒旦倒帳則損失慘重，消費金融則由於筆數多、對象 為個㆟且金額較小，呆帳風險比率相對較低。因此消費者貸款業務儼然已成為各 銀行當今全力衝刺的重點授信項目。