第三章负债业务经营管理.pptVIP

第三章 负债业务的经营管理 概 述 银行负债业务经营管理需要研究的内容： 盈利性——通过提高负债能力支持资产增长；控制负债成本 安全性——负债的稳定性；由负债引发的其他风险 流动性——获取资金的能力 第一节 银行负债的种类 一、存款负债 被动负债 1、活期存款——交易账户 2、定期存款 3、储蓄存款 4、创新的存款工具 1）可转让定期存单 2）自动转账账户 3）可转让支付命令账户 4）超级可转让支付命令账户 5）货币市场存款账户 其他创新如个人退休金账户、协定账户等等 二、借款负债（非存款性的资金来源） 主动负债 1、同业借款 1）银行同业拆借 （2）抵押借款（转抵押） 商业银行在资金紧张、周转发生困难时，也通过抵押的方式，向其他同业银行取得资金 作为抵押的资产，大部分是客户的抵押资产(包括动产和不动产) ；银行也将所持有的票据、债券、股票等金融资产作为抵押品，向其他银行取得借款。 3）转贴现借款 当银行资金紧张，周转发生困难时，便可将已经贴现但仍未到期的票据交给其他商业银行或贴现机构，要求给予转贴现，以取得资金的融通。 2、向央行借款 1）再贴现 2）直接借款 3、回购协议 回购协议就是通过出售金融资产取得资金，在出售时，出售人同意在一定日期按预定价格再购回此项金融资产。 大多数回购的金融资产为政府债券。期限短的为一个营业日，长的几个月。 回购协议通常的做法是： 交易双方同意按相同的价格出售与再购回证券，再购回时，其金额为本金加双方约定的利息额。 另一种定价方法是，把再回购价格定得高于原出售价格，其差额就是合同收益额。 4、发行债券 我国银行负债结构比较 存款结构比较 我国商业银行负债结构状况 第二节 负债业务的经营管理 负债管理的内容 一是控制成本的基础上增加负债规模 二是调整负债结构，提高其稳定性，增强经营的流动性 三是负债的风险管理 一、银行资金需求 1、银行发展性资金需求 银行发展性资金需求是用于支持银行总体计划所确定的资产增长所要求安排的资金。 2、利率敏感性组合资金需求 在市场利率不断变化的条件下，银行需要相应地调整其资金来源的利率敏感性组合，以达到降低利率风险的目的。 银行在资金来源的重组过程中，可以调整不同负债的到期期限、调整不同类型的负债利率。 3、流动性资金需求 银行满足客户提取存款及申请贷款所需要的资金即为银行的流动性资金需求。 4、再筹资资金需求 再筹资是指当某一项资金来源到期之后，重新筹集该类资金的可能性。 再筹资需求实际上是银行为了保持其现有资金来源不萎缩产生的资金要求。 二、存款市场开拓 （一）影响银行存款水平的因素 1、宏观因素 （不可控因素）） （1）宏观经济发展水平对银行存款的影响 （2）货币当局推行的货币政策 （3）银行监管对存款的影响 （4）可替代金融工具的发展状况。 2、微观因素（可控因素或带可控性质的因素） 银行内部的因素 如：存款利率、金融服务的项目和质量、服务收费、银行网点设置和营业实施、银行资信、银行形象和雇员形象等等。 （二）存款市场开拓的策略和措施 1、存款利率和服务收费 在市场经济中，存款量与利率高低相关。 但商业银行通常不主动采用“利率大战”这一形式来争夺存款。 银行多采用隐蔽的方式来间接地利用利率。 2、金融服务的项目和质量 配套服务的健全和多样化能大大提高银行竞争存款。一些商业银行为争夺存款，已提出和实践了“全面服务”一概念。 最长见的配套服务主要依循以下线索： （1）与存取款方便相联系的服务 （2）与代收代付相联系的服务 （3）与消费活动相联系的服务 （4）与投资活动相联系的服务 （5）与电脑设施相联系的服务。 3、银行网点设置和营业设施 4、银行资信 银行的资产规模和信用评级是测度银行实力的两个可信度最高的指标。在利率和其他条件相近的情况下，存户总愿选择资信高的大银行。 5、银行形象和雇员形象 良好的银行形象可以形成银行与其他竞争银行的差别，有助于银行开拓存款源泉，保持负债潜力。 高效、礼貌、热忱的雇员体现着银行良好的管理素质和经营素质。 三、银行的核心存款 1、什么是核心存款 核心存款是指对市场利率变动和外部经济因素变化反映不敏感的存款. 核心存款的多少能够反映银行存款的稳定性 换一个角度来认识核心存款 核心存款(core deposit)又被称为无到期日存款(non-maturity deposit) 关于于核心存款的定义，目前尚未形成统一的标准。 美国通货监理局(OCC)认为，所谓核心存款就是指那些能够稳定客户关系的活期和定期存款，银行可以在一定时期，通常是数年内使用这些资金。 Becher，Parson以及Flannery认为，核心存款是指由于存在整置成本(setup cost)等因素