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基金风险测度传统模型与前沿模型对比分析2行政论文范文大全 基金风险测度传统模型与前沿模型对比分析 6 数值之后，将我国基金市场非系统风险的lorenz方程组放入到相关的数学软件中进行迭代，并赋予不同的初始值，可以考察我国基金市场非系统风险的收敛或发散的状态，是否会产生相应的蝴蝶效应。 1.4.2 基金风险管理的分形分析 分形概念的提出是对我们认识世界的一种深化和发展。它是对原有的欧氏几何空间思维的一种突破，为人们认识和掌握世界的复杂性提供一个新的武器和手段。在欧氏几何空间中，人们认识世界的维数总是整数的，比如时间和直线是一维的；平面是二维的，而立体是三维的；而在分形空间里，事物的维数不再用整数来衡量，而是用分数来衡量的。分形几何的概念是美籍法国数学家曼德尔布罗特（b.b.mandelbrot）1975年首先提出的，但最早的工作可追朔到1875年，德国数学家维尔斯特拉斯（k.weierestrass）构造了处处连续但处处不可微的函数，集合论创始人康托（g.cantor，德国数学家）构造了有许多奇异性质的三分康托集。1890年，意大利数学家皮亚诺（g.peano）构造了填充空间的曲线。1904年，瑞典数学家科赫（h.von koch）设计出类似雪花和岛屿边缘的一类曲线。1915年，波兰数学家谢尔宾斯基（w.sierpinski）设计了象地毯和海绵一样的几何图形。这些都是为解决分析与拓扑学中的问题而提出的反例，但它们正是分形几何思想的源泉。1910年，德国数学家豪斯道夫（f.hausdorff）开始了奇异集合性质与量的研究，提出分数维概念。1928年布利干（g.bouligand）将闵可夫斯基容度应用于非整数维，由此能将螺线作很好的分类。1932年庞特里亚金（l.s.pontryagin）等引入盒维数。1934年，贝塞考维奇（a.s.besicovitch）更深刻地提示了豪斯道夫测度的性质和奇异集的分数维，他在豪斯道夫测度及其几何的研究领域中做出了主要贡献，从而产生了豪斯道夫-贝塞考维奇维数概念。以后，这一领域的研究工作没有引起更多人的注意，先驱们的工作只是作为分析与拓扑学教科书中的反例而流传开来。 关于分数维定义，不同的数学家给出的定义不尽相同，主要的定义如下： （1）闵可夫斯基（h. minkowski）维数4：设是有界非空子集，令为半径为da#8834;#1048668;()naδδ的覆盖的球的最小个数，则的上闵可夫斯基、下闵可夫斯基维数分别定义为： aa00log()():dim:limsup,loglog()():dim:liminf.logbbnaaanaaaδδδδδδδ→→δ==#8722;==#8722; 若()(),saδδ=则称这一公共值为的闵可夫斯基维数，并记为。 adimba （2）、施坦因豪斯坦维数定义5：设γ为平面(,)xy上一条局部可求长的曲线，令为与γ相交的直线的集合，为与()ω=ωγkωγ恰好有个交点的直线的集合（），最后令k1k≥ 4文志英 编著；《分形几何的数学基础》；上海；上海科技教育出版社；2000年12月第1版，页码：11。 5文志英 编著；《分形几何的数学基础》；上海；上海科技教育出版社；2000年12月第1版，页码：13。 7 d(),()kkwmwdm=ω=ω，此处表示前述直线集合上的测度。曲线的斯坦因豪斯坦维数为：dmγ11dim:inf1:sup1:stkkkkkwkwαααα≥≥#9127;#9131;#9127;γ=≥∞=≥=∞#9128;#9132;#9128;#9129;#9133;#9129;σσ #9131;#9132;#9133; 。 （3）、上下曼德斯弗朗斯维数定义6：令γ为从原点出发的局部可求长的无界曲线，为从原点出发长度为t的局部可求长的曲线，以表示tγtktγ的凸闭包，()tk#8706;为的边界，tktδγ为的tγδ－闵可夫斯基平行体的勒贝格测度，则γ的上下曼德斯弗朗斯维数定义为 0logdimlimlimsuplogtmfttkδδ→→∞#8706;γ=γ 0logdimlimliminflogtmfttkδδ→→∞#8706;γ=γ 其中tk#8706;表示的长度。 ()tk#8706; （4）、伯西柯维奇—泰勒维数定义：设为区间s[],ab的闭子集，那么[],\abs为开集，它可表示为可列多个不相交开区间{}1nni≥的并集，它恰好是[],\abs的一个填充，我们希望通过区间族{}1nni≥来描述。假定sni按长度递减的顺序排列，并记ni的长度为nniu=，则的伯西柯维奇（a.s.besicovitch）——泰勒（g.i.taylor）维数定义为： s 1dim