多重延迟的关键更新定理及在风险理论中的应用.pdfVIP

数 学 年 刊 2015，36A(2)：217-232 DOI：10．16205／j．cnki．cama．2015．0021 多重 延迟 的关键更 新定理 及其 在 风 险理论 中的应 用水 王开 永 林 金 官 杨 洋。 提要 利用广义局部次指数分布族的性质，讨论了带有多重延迟且 Lundberg指数不存在时的关键更 新定理，所得结果包含了重尾和轻尾的情形．将此结果应用到平稳更新风险模型，得到了该模型在破 产时亏损额分布的局部渐近性质． 关键词 广义局部次指数分布族，关键更新定理，多重延迟，平稳更新风险模型 MR (2000)主题分类 60F99，60E05 中图法分类 0211．4 文献标志码 A 文章编号 1000—8314(2o15)02—0217-16 1 引 言 设 凰 (i=1，2，… ，m)和 为定义在 [0，。。)上的非负测度，其中m为任给定的正 整数．全文将假设 一既[0，o。)≤1，i：1，2，… ，m及 =y[o，∞)1．设 ” 。。 U=Ho+∑ H2 ·巩+∑ 日1 一 ·Hm 一 ， n= 1 n=m + 1 其中凰 为退化于零点的分布， ()为 的礼重卷积，n≥0．约定 ()=V且 (。) 为退化于零点的分布．如果 ，i=1，2，… ，仇和 为不同的测度，则称 为m重延迟 的更新测度．记 ， Z(x)= ／z(—y)Udy， J0 其中名为局部有界的非负函数． 众所周知，如果 =V，i=1，2，… ，仇，则 z(x)是更新方程 厂 z(x)= ()+ ／Z(x—y)Vdy， ≥0 t，0 的解 【，chap．V1．对于 Z(x)的渐近性质，当0=1时，关键更新定理说明z()具有极限 。。 ／z(y)dy，X__÷o。， 0 其中 为 的均值 [2-3]；当 1且 是轻尾具有 Lundberg指数时，文 [1】给出了 z(x)的渐近性质，此渐近性质具有很多应用；当 1且 是重尾时，文 [4]得到了Z(x) 本文 2013年 1月6日收到，2014年 12月 14 日收到修改稿． 通讯作者．苏州科技学院数理学院，江苏 苏州 215009；东南大学数学系，南京210096． E—m ail：beewky@163．com 东南大学数学系，南京 210096．E—mail：jglin@seu．edu．cn 0南京审计学院理学院，南京210029．E-mail：yyangmath~gmail．com +本文受到国家自然科学基金 (NoNoNo，国家自然科学基金数学天元基金 (No，中国博士后基金 (No．2012M520963)和江苏省自然科学基金 (No．BK2012165)的资助． 218 数 学 年 刊 36卷 A辑 的渐近性质．本文将讨论 臼1且 是轻尾不具有 Lundberg指数的情形．上述结果主要 讨论了当 =V(i=1，2，… ，m)时Z(x)的渐近性质，也就是说，此时更新测度 中 无延迟．但在一些金融保险的应用中，需要考虑延迟的结果 [5]_本文讨论延迟的情形．具 体来说，本文在如下情形讨论 Z(x)的渐近I生质：Hi(i：1，2，… ，m)和 为不同的测 度且 的Lundberg指数不存在．由于重尾分布也不具有L