基于美式障碍期权定价的非线性变分不等式问题.pdfVIP

高校应用数学学报 2015，30(1)：43—54 基于美式障碍期权定价的 非线性变分不等式问题 孙玉东，王秀芬 (贵州民族大学 理学院，贵州贵阳550025) 摘 要：研究了一类基于美式障碍期权定价的非线性变分不等式问题．首先定义了变 分不等式问题的弱解．其次利用惩罚方法和Schae~r不动点定理证明了该变分不等式 在弱意义下的解是存在且唯一的． 关键词：非线性变分不等式；弱解；Schaefer不动点定理；惩罚方法 中图分类号：O211．6；F830．9 文献标识码：A 文章编号：1000—4424(2015)01—0043—12 §1 引 言 由于欧式双边敲 出障碍期权只能在到期 日时刻实施，给期权投资者带来了诸多不便．相 比 之下，美式期权交易方式更加灵活，持有者可 以选择在有效期内的任意时间实施．但是这种便利 使得美式期权持有者拥有更多获利机会的同时，必须支付更多的金钱才可以获得这种期权．事 实上，人们往往更喜欢那种交易